Forum de Statistiques
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
Voir le deal
239 €

maximum de vraisemblance distribution exponentielle

2 participants

Aller en bas

maximum de vraisemblance distribution exponentielle Empty maximum de vraisemblance distribution exponentielle

Message par steak Sam 25 Avr 2009 - 22:34

Bonjour,
Je dois estimer les paramètres de la loi exponentielle suivante
f(x;a,b)=b*exp(-b(x-a)) indicatrice de x€[a, ∞[ a>0, b>0
en utilisant la méthode du maximum de vraisemblance

je trouve
log(L(a,b))=n*log(b)+n*b*a-b*(somme, 1,n)xi

quand je dérive par b et en maximisant, je trouve donc :
b=1/((1/n*(somme, 1,n)xi)-x0))

mais quand je dérive par a, et en maximisant je me retrouve avec
n*b=0

comment faire donc pour estimer les paramètres.
Merci beaucoup !

steak

Nombre de messages : 1
Date d'inscription : 25/04/2009

Revenir en haut Aller en bas

maximum de vraisemblance distribution exponentielle Empty Re: maximum de vraisemblance distribution exponentielle

Message par Invité Lun 27 Avr 2009 - 6:50

D'un point de vue théorique je ne peux pas t'aider, mais tu peux très bien estimer tes paramètres numériquement avec un logiciel de stats. Il te suffit d'utiliser des algos pour minimiser la moins log vraisemblance. Faire la même chose que dans ce post :
https://statistiques.forumpro.fr/questions-generales-f9/estimer-une-loi-t798.htm?sid=c372aec80d6d96531587889367d16d3e

mais avec la fonction de -log vraisemblance de ta distribution.

micros

Invité
Invité


Revenir en haut Aller en bas

maximum de vraisemblance distribution exponentielle Empty Re: maximum de vraisemblance distribution exponentielle

Message par sai9004 Lun 27 Avr 2009 - 12:31

J'ai une petite question. C'est normal que ta distribution exponentielle possède deux paramètres?
Sinon la résolution analytique du max de vraisemblance n'est pas toujours possible et dans ce cas résolution numérique s'impose (la solution de micro)

sai9004

Nombre de messages : 45
Date d'inscription : 26/08/2008

Revenir en haut Aller en bas

maximum de vraisemblance distribution exponentielle Empty Re: maximum de vraisemblance distribution exponentielle

Message par Contenu sponsorisé


Contenu sponsorisé


Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum