robustesse d'un modèle linéaire généralisé

Bonjour,

Je viens de faire une regression linéaire généralise sur SAS.

Au debut j'ai fais ma regression avec plusieurs variables.
Ensuite j'ai supprimé les variables non significatives c'est à dire celles avec des p-value < 5%.

Ensuite je dois prouver que mon modèle est robuste sauf que je n'ai aucune idée de comment prouver cela.

Pouvoez vous m'aider stp?

Ci-joint des captures d'écran avec les sorties SAS.

Bonjour,

Ensuite j'ai supprimé les variables non significatives c'est à dire celles avec des p-value < 5%.

Non ce n'est pas comme cela que l'on procède. Voir tout ce qui se fait en sélection de modèle.

Je ne sais pas exactement ce que tu appelles robustesse pour un modèle. Moi je connais ce terme pour un estimateur. En regardant rapidement sur le net j'ai vu qu'il pouvait s'agir de la capacité du modèle à prédire de nouvelles données. Il faut donc regarder la qualité de tes prédictions.
Avant toute chose, tu as à faire un examen détaillé des résidus du modèles afin de vérifier qu'ils respectent bien les hypothèses du modèle linéaire notamment sur l'homoscédasticité.

HTH

Nik

PS: tes tableaux de sortie SAS ne servent pas à grand chose car on a aucune idée de la structure du modèle qui a été évalué

je parle d'un test statistique juste pour savoir si mon modèle s'ajuste bien à mes données.
J'ai lu des trucs sur la deviance intérressante mais je sais pas si la deviance correspond à mon D. de la sortie SAS