estimer une loi

Bonjour

J'ai un échantillon de valeurs des sinistres pour une compagnie d'assurance

Je veux l'ajuster et l'estimer par une loi lognormal (se sont
les deux loi souvent utilisé pour modéliser les valeurs des
sinistres)..

Comment je peux traiter ce probleme..

merci bien

Bonjour,

une estimation grossière des paramètres de ta loi log normale est de prendre la moyenne et l'écart type de tes données passées en log.

Tu peux aussi utiliser un algo du genre optim dans R en cherchant a minimiser la log vraisemblance mais dans les deux cas les valeurs seront très proches :
test <- rlnorm(1000,2,3)

ft <- function(x){
-sum(dlnorm(test,x[1],x[2],log=T))
}

optim(c(0,1),ft)
$par
[1] 2.087383 3.011844

la première valeur correspond a la moyenne et la deuxième à l'écart type.

micros

mille merci micros...