estimateur de dipersion minimale

Bonjour,

J'ai entendu parler d"un estimateur sans biais à dispersion minimale dans le modèle linéaire. Savez-vous comment est définie la dispersion ?

popotam a écrit:Bonjour,

J'ai entendu parler d"un estimateur sans biais à dispersion minimale dans le modèle linéaire. Savez-vous comment est définie la dispersion ?

La dispersion est définie par la variance de ton estimateur.

Tu trouveras un petit paragraphe (en anglais) sur les estimateurs sans biais à dispersion minimal (BLUE estimator en anglais) ici :

www.gre.ac.uk/~fa03/courses/files/9ema-03.rtf

(en bas de la page 2/3)

Variance minimale et dispersion minimale c'est pareil alors ? Alala ces statisticien(ne)s... Il existe pourtant une définition de la dispersion d'une variable aléatoire qui n'a rien à voir avec la variance.

Merci pour ta réponse.

popotam a écrit:Il existe pourtant une définition de la dispersion d'une variable aléatoire qui n'a rien à voir avec la variance.

C'est quoi cette définition ?

En termes probabilistes, la dispersion d'une variable aléatoire, ou la dispersion de sa loi, est l'espérance de la distance entre 2 variables aléatoires indépendantes qui ont toutes les deux cette même loi.