test de normalité

bonjour,
pour un nombre de variable n=60, quel est le meilleur test de normalité,et sur quel logiciel est disponible?
cordialement

Bonjour,

N'importe quel logiciel fait des tests de normalité. Aucun test n'est meilleur qu'un autre ou alors je ne comprends pas la question...
Le nombre de variable ne change rien sauf qu'il faudra sans doute corriger le risque via une correction bonferroni, Fisher ou autre car tu répèteras n fois le même test et tu pourrais par hasard tomber sur un rejet de l'hypothèse nulle.

Pour finir, pourquoi tester la normalité --> en général c'est peu utile surtout via un test...

Nik

merci bcp pour ta réponse,
je veux tester la normalité pour que je puisse appliquer l'analyse discriminante,parce que parmi les condition d'application de cette analyse est la multinormalité des variables.
merci

et j'ai lu sur le net que le test de shapiro-wilk est meilleur que pour n<= 50

la reine

Le n que tu donnes n'est pas clair.

Tu as 60 variables ou tu as x variables avec 60 valeurs pour chaque ?

La limite que tu évoques pour le test de shapiro porte sur le nombre de valeur de la variable et non sur le nombre de variable.

En ce qui me concerne, mon expérience me dit que les tests de normalité aboutissent souvent à rejeter la normalité mais que par contre les analyses réalisées derrières sont souvent bien plus robuste à la non-normalité (la LDA n'échappe pas à la règle). Un graphique quantile-quantile est tout aussi efficace pour s'assurer de la "normalité" des données qu'une p-value issue d'un test.

Mon conseil: fais l'analyse sans passer par une fastidieuse étape de vérification de la normalité (et potentiellement inutile) mais prend le temps d'examiner la distribution des variables pour bien connaitre les variables les plus déséquilibrées.

nik

j'ai 2 variables dépendantes qualitatifs (entreprises saines, entreprises défaillantes) et chaque variable a 30 valeur c'est a dire 30 entreprises saines et 30 défaillantes et 18 variables indépendantes quantitatifs (des ratios financiers)
-si je fais l'analyse sans faire le test de normalité des variables,comment puis-je connaitre quel test utiliser, les tests paramétriques ou bien non paramétrique?
merci nik

Bonjour,

je ne comprend pas pourquoi tu parles de test paramétrique/non-paramétriques à présent.
Autre point : en fait tu as une seule variable dépendante : état de l'entreprise qui 2 modalités (saine/défaillante). tu peux donc simplifier ta variable en une variable binaire : entreprise saine, oui/non. Du coup, je partirais sur une régression logistique.

Pour ne pas trop dériver, ton principal problème n'est pas la normalité mais le nombre de valeur par prédicteur. 60 valeurs pour 18 prédicteurs c'est peu.
On en vient donc à : quel est l'objectif principal de ton étude ? D'un point de vue purement stat, je dirais qu'il faut réduire le nombre de descripteur (tes indicateurs financier) soit en faisant des choix selon ta connaissance de ces indicateurs soit en te reposant sur une une réduction de dimension (ce que fera la LDA même en absence de normalité des données).

Nik

bonjour
oui exactement c'est ça le problème je veux réduire le nombre des ratios financier en utilisant LDA step by step,ce que j'arrive pas a comprendre jusqu’à maintenant, c'est:pour quoi presque toutes les études qui ont parlé de ce sujet insistent qu'il faut respecter les conditions d'applications de LDA: comme la normalité des variables, Homogénéité des variances/covariances ,,,
la reine