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PROCESSUS DS ET TS

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PROCESSUS DS ET TS

Message par TFLAME le Mar 10 Avr 2018 - 1:05

quelle la difference pratique entre un DS et un TS?

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Re: PROCESSUS DS ET TS

Message par niaboc le Mar 10 Avr 2018 - 9:34

Bonjour,

Ce sont deux processus non stationnaires.
TS : non stationnaire en tendances
DS : non stationnaire aléatoire.

Pour rendre la série stationnaire il faut dans un cas utiliser les MCO (TS) et dans l'autre utiliser une différenciation du premier ordre.

Pour tester si l'on est dans l'un ou l'autre cas il faut utiliser les tests de racine unitaire.

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Re: PROCESSUS DS ET TS

Message par TFLAME le Mar 10 Avr 2018 - 9:43

salut Mr Niaboc. j'ai eu à effectué ADF mais mon problème de savoir quand es ce qu'on parle de DS et TS à paritr de ce test .. merci

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Re: PROCESSUS DS ET TS

Message par niaboc le Mar 10 Avr 2018 - 9:53

je te renvoie à ce très bon document, tu auras toutes les explications :

http://www.univ-orleans.fr/deg/masters/ESA/CH/CoursSeriesTemp_Chap2.pdf

avec un bon recap de la démarche à suivre page 56.

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Re: PROCESSUS DS ET TS

Message par TFLAME le Mar 10 Avr 2018 - 10:49

merci Mr Niaboc

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Re: PROCESSUS DS ET TS

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