PROCESSUS DS ET TS

quelle la difference pratique entre un DS et un TS?

Bonjour,

Ce sont deux processus non stationnaires.
TS : non stationnaire en tendances
DS : non stationnaire aléatoire.

Pour rendre la série stationnaire il faut dans un cas utiliser les MCO (TS) et dans l'autre utiliser une différenciation du premier ordre.

Pour tester si l'on est dans l'un ou l'autre cas il faut utiliser les tests de racine unitaire.

Niaboc

salut Mr Niaboc. j'ai eu à effectué ADF mais mon problème de savoir quand es ce qu'on parle de DS et TS à paritr de ce test .. merci

je te renvoie à ce très bon document, tu auras toutes les explications :

http://www.univ-orleans.fr/deg/masters/ESA/CH/CoursSeriesTemp_Chap2.pdf

avec un bon recap de la démarche à suivre page 56.

Niaboc

merci Mr Niaboc