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processus stationnaire

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processus stationnaire

Message par dipoknu le Ven 26 Fév 2016 - 18:24

Bonjour,

Je sollicite votre aide pour un exercice :
je dois demontrer si les processus suivant sont fortement stationnaire ou faiblement stationnaire , pour la faible stationnarité j'arrive bien cependant pour la forte stationnarité je n'arrive pas à appliquer la definition :

Soit {Zt, t } un processus centré iid de L2

Xt= a+bZt+ cZ(t-1) avec a b c des reels
J'ai réussi a démontrer que ce processus est faiblement stationnaire mais pour la forte je ne vois pas comment

Xt=a + bZt + cZ(t+1) avec a b c des reels , la aussi jai démontrer que c'etait faiblement stationnaire mais je bloque pour la forte stationnarité

Merci d'avance

dipoknu

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Re: processus stationnaire

Message par Eric Wajnberg le Sam 27 Fév 2016 - 7:25

Est-ce une question de statistique? Je ne le pense pas..

Eric.

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Re: processus stationnaire

Message par niaboc le Sam 27 Fév 2016 - 11:09

Eric Wajnberg a écrit:Est-ce une question de statistique? Je ne le pense pas..

Eric.

C'est bien de la statistique. Il suffit de travailler un peu les cours de série temporelle pour arriver à faire cet exercice... ça fait déjà quelques années que je n'ai plus fait ce genre d'exercices ; je vais essayer de jeter un oeil, mais je ne promets rien :-).

Niaboc

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Re: processus stationnaire

Message par dipoknu le Sam 27 Fév 2016 - 11:42

Bonjour,
Effectivement ce sont les séries temporelles , je viens de débuter ce cours je bloque sur la forte stationnarité, dans tous les livres on se concentre uniquement sur la faible stationnarité et je trouve pas grand chose sur la forte hormis la définition
merci d avance

dipoknu

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Re: processus stationnaire

Message par Eric Wajnberg le Dim 28 Fév 2016 - 6:03

niaboc a écrit:
Eric Wajnberg a écrit:Est-ce une question de statistique? Je ne le pense pas..

Eric.

C'est bien de la statistique. Il suffit de travailler un peu les cours de série temporelle pour arriver à faire cet exercice... ça fait déjà quelques années que je n'ai plus fait ce genre d'exercices ; je vais essayer de jeter un oeil, mais je ne promets rien :-).

Niaboc
Ok, désolé. Je ne suis pas un spécialiste des séries temporelles. Curieux d'avoir donc la réponse à la question posée.

Eric.

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Re: processus stationnaire

Message par gg le Dim 28 Fév 2016 - 9:08

Pour vous mettre d'accord,

disons que c'est une question de probabilités appliquées aux statistiques. Smile

Cordialement.

gg

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Re: processus stationnaire

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