Régression panel avec dummies

Bonjour à tous,
Après parcouru plus d'un forum à la recherche d'une réponse pour un des modèles de mon travail de master, je me permets de vous décrire mon problème. Je souhaiterais analyser l'impact du troisième vendredi de chaque mois (expiration des options sur le marché américain) sur le volume de transactions. J'ai à disposition le volume de transactions journalier pour 30 entreprises sur une période de 10 ans, je pourrais créer une dummy prenant la valeur 1 s'il s'agit d'un troisième vendredi ou 0 sinon et je pourrais utiliser les rendements inter-journaliers de chaque stock comme variable indépendante.
J'ai donc pensé à une régression panel comme j'ai une cross-section de stocks mais je ne parviens pas à définir un modèle avec une dummy.
Je suis ouvert à toute proposition et vous remercie pour votre aide.