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Quel test derrière la transformation de BoxCox ?

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Quel test derrière la transformation de BoxCox ? Empty Quel test derrière la transformation de BoxCox ?

Message par zezima Jeu 22 Déc 2016 - 11:19

Bonjour,

Je suis en train d'appliquer des transformations de BoxCox qui évaluent la vraisemblance de mes données avec une distribution normale.

Le test donne donc pour chaque valeur de lambda (correspondant à la transformation choisie), un LogLike et crée un interval autour du plus grand LogLike.

Cependant, comment est-ce qu'un intervalle est construit sur les LogLike ?
J'avais entendu dire que des LogLike ont une différence relevante à partir d'une différence de 2 et une différence assez élevée à partir d'une différence de 10.

Est-ce sur cette hypothèse que l'intervalle est construit ?

Merci d'avance.
zezima
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Quel test derrière la transformation de BoxCox ? Empty Re: Quel test derrière la transformation de BoxCox ?

Message par zezima Lun 2 Jan 2017 - 10:02

Après documentation,

En effet, c'est bien une différence de Vraisemblance (LogLike) de 2 autour du LogLike le plus élevé qui définit les intervalles du lambda.

Exemple :
lambda LogLike
-1,0        10
-0,5     12,7
0,0         13 *
0,5      14,4 *
1,0         15 <
1,5      13,8 *
2,0         12,2

Les LogLike compris entre 13 et 15 seront compris dans l'intervalle de lambda. (ici Intervalle = [0;1,5])
zezima
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