Consolidation Capital risk

Bonjour,

Je fais un mémoire sur la consolidation des risques, dans solvency 2 on a des formules avec la racine : racine ((besoin de capital1) ^2 +besoin de capital2^2.....) ce principe on le retrouve aussi dans la formule américaine RBC.
Je n'arrive pas à comprendre la justification mathématique de cette addition des risques( la racine des carrés à l'intérieur).
Si vous avez des pistes sur d'autres méthodes de consolidation des risques je suis preneur.

Merci d'avance pour votre réponse

Salut,

Au cas où tu n'aies pas de réponse rapidement, tu devrais essayer de te mettre à la portée du maximum de personne : c'est à dire sortir un peu du contexte très économique de ton message et donc étoffer un peu ton explication.


Nik

D'accord Nil.

Je reprends ma problématique avec un exemple.

Supposons qu'on a deux expostions sur deux familles de risque A et B, et qu'on veux calculer l'exposions globale.
L'addition simple de ces deux risques n'est pas correcte, car il y a des corrélations entre les deux familles de risques.

Dans les règles données par les législateurs en assurance, en trouve des formules de type , exposion globale= racine (A^2 +B^2)

Ma question porte sur cette les justifications de cette méthode de consolidation ou d'agrégation.

Bien à vous