Calcul du coefficient de variation

Bonjour à Tous

Je suis une étudiante en première année Finance et j’ai un mini projet à réaliser . Toutefois j’ai un problème le voila:

Considérons un échantillon X1 + X2 + ... + Xn des pertes individuelles. Supposons que les moyennes et les variances de pertes sont identiques tels que EXi = m et VXi=σ. Lescorrélations de ces pertes sont aussi identiques Corr (Xi, Xj) = ρ

Mon problème est que je n’ai pas réussi à démontrer que le coefficient de variation de ces données est égale à la formule cité dans le deuxième paragraphe de cet article:

http://www.ffsa.fr/webffsa/risques.nsf/html/Risques_69_0021.htm



Plz y a-t-il quelqu’un qui peut m’aider pour en aboutir.
Je conte sur vous et j’attends vos aides avec infiniment de patience.

Merci bien en avance

Sanaa:flower:

j'attends vos aides

bonjour,

le résultat provient d'une loi de Bernoulli. L'espérance de cette loi est p, la variance p(1-p) donc le coefficient de variation : racine(p(1-p))/p.

micros

Salut les staticiens!!

Merci micros corpus pour votre réponse
Mais, ma question ne concerne pas cette formule. Je parle de la formule du coefficient de variation dans le pararagraphe intitulé "Risque de corrélation" qui figure dans l'arlicle suivant
http://www.ffsa.fr/webffsa/risques.nsf/html/Risques_69_0021.htm

Je reste encore en attente de vos aides pour cette démonstration!!

Merci
Avec mes respects les plus distigués

Sanaa

Je compte sur vous, les Staticiens de ce forum
Aidez moi svp dans cette démonstration