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traitement de la stationnarité d'une série temporelle

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traitement de la stationnarité d'une série temporelle

Message par radain le Dim 7 Juin 2015 - 14:24

Bonjour;
j'ai une question à vous poser. SVP
pour le traitement de la stationnarité d'une série, j'ai appliqué le appliqué le test de Dickey-Fuller augmenté.
à l'issue du test, j'ai trouvé, pour le modèle 6, que la tendance est significativement différente de zéro ainsi que la constante.
j'ai trouvé également qu'il s'agit d'un processus stationnaire (la série n'a pas de racine unitaire).

ma question c'est: est ce que je passe directement à l'identification du modèle (méthode de box jenkins) ou je dois éliminer la tendance. et merci d'avance.

radain

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Re: traitement de la stationnarité d'une série temporelle

Message par niaboc le Lun 8 Juin 2015 - 4:40

Bonjour,

tu peux passer directement à l'identification. Tu verras avec les corrélogrammes que tu devras surement différencier ta série pour éliminer la tendance.

Niaboc

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Re: traitement de la stationnarité d'une série temporelle

Message par radain le Lun 8 Juin 2015 - 8:24

Bonjour,
Merci pour votre réponse.
au lieu de différencier la série. est ce que je peux estimer la tendance, puis je la retranche de la série?

radain

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Re: traitement de la stationnarité d'une série temporelle

Message par niaboc le Lun 8 Juin 2015 - 9:12

Oui, rien ne t'empêche de le faire.

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Re: traitement de la stationnarité d'une série temporelle

Message par radain le Lun 8 Juin 2015 - 9:23

Merci bcq

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Re: traitement de la stationnarité d'une série temporelle

Message par radain le Lun 8 Juin 2015 - 13:39

svp, est ce que je peux utiliser les moindres carrés ordinaire pour estimer la tendance?

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Re: traitement de la stationnarité d'une série temporelle

Message par niaboc le Lun 8 Juin 2015 - 13:43

Oui, rien ne t'empêche de le faire ;-).

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Re: traitement de la stationnarité d'une série temporelle

Message par radain le Lun 8 Juin 2015 - 13:46

ok merci bcq

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Re: traitement de la stationnarité d'une série temporelle

Message par Nik le Mar 9 Juin 2015 - 8:46

oui rien ne t'empêche de le faire.

Désolé...pas pu m'en empêcher....

Nik

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Message par niaboc le Mar 9 Juin 2015 - 8:51

Rien ne t'empêchait de le faire en même temps...

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Re: traitement de la stationnarité d'une série temporelle

Message par radain le Mar 9 Juin 2015 - 10:41

bjr
comment je le fais en même temps?

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Re: traitement de la stationnarité d'une série temporelle

Message par niaboc le Mar 9 Juin 2015 - 12:43

radain a écrit:bjr
comment je le fais en même temps?

:-) Je parlais à Nik en Fait.

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Re: traitement de la stationnarité d'une série temporelle

Message par radain le Mar 9 Juin 2015 - 14:12

ok, merci tout les deux.

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Re: traitement de la stationnarité d'une série temporelle

Message par joyeux_lapin13 le Jeu 11 Juin 2015 - 5:20

Désolé et sans moquerie vis à vis de l'auteur, mais je suis au bord des larmes après avoir lu ce topic lol.

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Re: traitement de la stationnarité d'une série temporelle

Message par radain le Jeu 11 Juin 2015 - 7:37

Mais pourkoi joyeux_lapin13, je suis débitante dans le domaine.

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Re: traitement de la stationnarité d'une série temporelle

Message par Nik le Jeu 11 Juin 2015 - 8:41

@Radain : Rien ne t'empêche d'être débutante en même temps...

@Joyeux Lapin : Rien ne t'empêche d'être débutante en même temps...

Radain, n'essaye pas de répondre à ces phrases, c'est juste un petit craquage mental de notre part Wink

[FIN DU N'IMPORTE QUOI]

Nik

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Re: traitement de la stationnarité d'une série temporelle

Message par joyeux_lapin13 le Ven 12 Juin 2015 - 6:43

Non ce n'était pas adressé à l'auteur du topic mais uniquement à l'échange entre Nik et Niaboc.

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Re: traitement de la stationnarité d'une série temporelle

Message par jacknife_bootstrap le Ven 3 Juil 2015 - 13:24

Bonjour,

Les séries chronologiques sont souvent basées sur une "intuition forte" en effet la première chose à faire avant de modéliser c'est d'avoir de l'intuition ( comme dans toutes modélisations ).

Trace ton graphique, s'il y a une tendance déterministe, elle devrait être visible sur le graphique ( déterministe <=> marqué par le temps ) de même faire ensuite une acf te permet de confirmer ton intuition car l'acf sera linéaire ( si la tendance est linéaire ).

Dans le test de DF, tu trouves une tendance déterministe et aucune tendance aléatoire, qui dit tendnace déterministe dit estimation, les MCO c'est bien mais les MCG c'est mieux ( en général ).

Tu dis j'ai trouvé un processus staionnaire car la série n'a pas de racine unitaire mais elle a une tendnace déterminsite, il convient de l'estimer et ensuite tu testes si ton résidus est un BB, si oui tu t'arrêtes la, si non tu le modélsie par un ARMA.


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