la stationnarité

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la stationnarité

Message par smath le Ven 13 Avr 2012 - 9:17

bonjour, soit l'exercice suivant
j'ai fait l'exercice mais j'ai un problème pour calculer la covariance.
j'éspère que je trouver des idées
merci à la vance


Dernière édition par smath le Ven 13 Avr 2012 - 9:24, édité 1 fois

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Re: la stationnarité

Message par joyeux_lapin13 le Ven 13 Avr 2012 - 9:19

Bonjour, possibilité d'avoir une demande un peu plus élaborée que: bonjour, tiens et démerde toi?

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Re: la stationnarité

Message par smath le Ven 13 Avr 2012 - 9:36

j'ai Pressé d'envoyer avant de terminer l'exo."erreur"

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Re: la stationnarité

Message par joyeux_lapin13 le Ven 13 Avr 2012 - 15:24

N'étant pas expert en série chronologique, j'ai du pratique pendant 2 mois au cours de ma dernière année d'étude... j'ai vite regarder sur le net et j'ai vu: http://www.univ-orleans.fr/deg/masters/ESA/CH/CoursSeriesTemp_Chap2.pdf p.37, il semblerait qu'il se contente de prouver que le moment d'ordre 1 et 2 soit indépendant du temps et puis basta.

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Re: la stationnarité

Message par smath le Sam 14 Avr 2012 - 10:29

merci pour la réponse
espérance et le variance est indep de t, mais le pb dans la covariance (on a pas que les epsilon sont indep?!).
tu peut donner comment vérifier la stationnarité avec R?
il faut calculer la fonction de corrélation "acf(X)" mais comment ecrire les données X dans R.(si important)
merci à la vance

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Re: la stationnarité

Message par gg le Sam 14 Avr 2012 - 11:11

C'est qui, Vance ?
C'est une femme, oui, mais qui ?

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Re: la stationnarité

Message par joyeux_lapin13 le Dim 15 Avr 2012 - 11:11

Je te recommande directement d'aller sur l'aide de ta fonction R et de voir comment sont conçut les exemples, c'est ce que je fais personnellement quand je pars à la découverte d'un nouveau package et que je veux voir ce qu'il donne sur mes datas.

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