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série temporelle

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série temporelle

Message par niaboc le Ven 17 Mar 2017 - 15:36

Bonjour,

j'aimerai ajouter des variables explicatives à un modèle de série temporelle (et donc faire un modèle SARIMAX).

Cependant je me demandais s'il était nécessaire d'avoir les régresseurs stationnaires?
Il est évident qu'il faut éviter une tendance entre la variable à expliquer et les régresseurs pour éviter une régression falacieuse. Mais est-il nécessaire d'avoir une variance constante pour les régresseurs? (Il m'arrive que mes régresseurs soient à 0 une bonne partie de l'année).

Et en parlant de stationnarité, si vous avez déjà travaillé sur des séries temporelles vous avez surement dû rencontrer la célèbre série de Box & Jenkins : "airline passengers". Tous les exemples traitent la tendance en différenciation, mais ne faudrait-il pas plutôt la traiter comme une série ayant une tendance déterministe?
http://www.stata.com/manuals13/tsdfuller.pdf
http://www.stata.com/manuals13/tspperron.pdf


Merci

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Re: série temporelle

Message par Nik le Lun 20 Mar 2017 - 15:02

Bonjour,

Que veux-tu dire par variance des régresseurs ? A priori, on teste la stationnarité de la série temporelle pas des facteurs explicatifs.

Je ne suis pas non plus un pro des séries temporelles...

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Re: série temporelle

Message par niaboc le Lun 20 Mar 2017 - 19:29

Salut,

en fait je voulais dire par là, est-ce que les régresseurs doivent être stationnaires également?
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Re: série temporelle

Message par Nik le Mar 21 Mar 2017 - 6:49

Dans les quelques fois où j'ai utilisé les outils de séries temporelles, je n'ai pas pas vérifié la stationnarité de la série de données des régresseurs. Je suis presqque sûr que ça n'est pas nécessaire (ce serait une nouvelle limite plutôt contraignante à ce type d'outil) mais n'ayant pas pratiqué depuis un moment je préfère rester prudent sur ma réponse (les stats c'est pas comme le vélo Smile)

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