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Comparaison de séries temporelles

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Comparaison de séries temporelles Empty Comparaison de séries temporelles

Message par DevrekerD Mer 16 Nov 2011 - 14:53

Bonjour à tous

Quel serait d'après vous le test le plus adapté pour comparer 2 séries temporelles (qui possèdent une autocorrelation, saisonnalité et tout et tout) de taille différente et de fréquence différente.

Je pars d'une série temporelle que je dois régulariser (remplacement des valeurs manquantes, agrégation par mois/semaine en utilisant la moyenne/médiane/quantile/maximum). J'aimerai savoir quelle méthode donne la série la plus fidèle à la série de donnée originale.

J'utilise le test de Mann-Withney entre la série originale et chacune des séries issues des différentes méthodes puis la comparaison me donnant la meilleure p.value l'emporte... C'est pratique car je peux automatiser ce choix sous R mais est-ce viable? J'ai un doute...

DevrekerD

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Comparaison de séries temporelles Empty Re: Comparaison de séries temporelles

Message par georgetto Mer 30 Nov 2011 - 11:07

Salut,

L'intérêt de série temporelle c'est que tu as une notion de temps donc ce serait bien de faire de l'analyse de survie : courbes de Kaplan-Meier avec test du log rank ou cox univarié puis cox multivarié.

Sinon, tu fais du chi2 sur les variables dichotomiques ou discrétisées et sur les variables continues un test t-student pour séries indépendantes(paramétrique : conditions d'utilisation : distribution gaussienne à vérifier) ou un test de Mann-Whitney (non paramétrique)

georgetto

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