Les posteurs les plus actifs de la semaine
Aytan
Comparaison de séries temporelles Vote_lcapComparaison de séries temporelles Voting_barComparaison de séries temporelles Vote_rcap 
c@ssoulet
Comparaison de séries temporelles Vote_lcapComparaison de séries temporelles Voting_barComparaison de séries temporelles Vote_rcap 
Adddd
Comparaison de séries temporelles Vote_lcapComparaison de séries temporelles Voting_barComparaison de séries temporelles Vote_rcap 
Eric Wajnberg
Comparaison de séries temporelles Vote_lcapComparaison de séries temporelles Voting_barComparaison de séries temporelles Vote_rcap 
gg
Comparaison de séries temporelles Vote_lcapComparaison de séries temporelles Voting_barComparaison de séries temporelles Vote_rcap 


Comparaison de séries temporelles

Aller en bas

Comparaison de séries temporelles Empty Comparaison de séries temporelles

Message par DevrekerD le Mer 16 Nov 2011 - 14:53

Bonjour à tous

Quel serait d'après vous le test le plus adapté pour comparer 2 séries temporelles (qui possèdent une autocorrelation, saisonnalité et tout et tout) de taille différente et de fréquence différente.

Je pars d'une série temporelle que je dois régulariser (remplacement des valeurs manquantes, agrégation par mois/semaine en utilisant la moyenne/médiane/quantile/maximum). J'aimerai savoir quelle méthode donne la série la plus fidèle à la série de donnée originale.

J'utilise le test de Mann-Withney entre la série originale et chacune des séries issues des différentes méthodes puis la comparaison me donnant la meilleure p.value l'emporte... C'est pratique car je peux automatiser ce choix sous R mais est-ce viable? J'ai un doute...

DevrekerD

Nombre de messages : 1
Age : 41
Localisation : Boulogne sur Mer
Date d'inscription : 16/11/2011

Voir le profil de l'utilisateur

Revenir en haut Aller en bas

Comparaison de séries temporelles Empty Re: Comparaison de séries temporelles

Message par georgetto le Mer 30 Nov 2011 - 11:07

Salut,

L'intérêt de série temporelle c'est que tu as une notion de temps donc ce serait bien de faire de l'analyse de survie : courbes de Kaplan-Meier avec test du log rank ou cox univarié puis cox multivarié.

Sinon, tu fais du chi2 sur les variables dichotomiques ou discrétisées et sur les variables continues un test t-student pour séries indépendantes(paramétrique : conditions d'utilisation : distribution gaussienne à vérifier) ou un test de Mann-Whitney (non paramétrique)

georgetto

Nombre de messages : 1
Date d'inscription : 30/11/2011

Voir le profil de l'utilisateur

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum