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Message par Actuaire5 le Mer 8 Avr 2009 - 12:42

Bonjour,
J'ai a ma disposition des données de taux de mortalité par année calendaire, est il possible d'appliquer Arima a ce genre de donnée ?

De plus je souhaiterais étudier la variabilité des taux de mortalité dans le temps afin de pouvoir faire des stress test, est ce que quelqu'un a une idée parce que je suis un peu perdue Wink

Merci

Actuaire5

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Message par sai9004 le Jeu 9 Avr 2009 - 7:53

Salut,
J'ai a ma disposition des données de taux de mortalité par année calendaire, est il possible d'appliquer Arima a ce genre de données?
Je dirais ça dépends;
penses-tu que le taux de mortalité de l'année t dépend de celui de l'année t-1 et/ou t-2 ?
autrement dit est-ce qu'il existe une fonction f telle que
Y_t = f(Y_t-1,Y_t-2,Y_t-3) ?
Y_t étant le taux de mortalité en l'année t.
Si oui, tu peux utiliser un modèle ARIMA.
++

sai9004

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