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Estimation par Methodes des moments

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Message par pilistat le Mar 15 Déc 2009 - 15:14

Bonjour,

Je débute en statistiques appliquées. Je voudrais en fait que quelqu'un m'aide à résoudre un exercice apparemment simple d'estimation par la méthode des moments.

Voici les données:

Numéro Observation .......................................Valeur de Y
............1 ..........................................................1000
............2............................................................3003
............3............................................................3103
............4............................................................300
............5............................................................600
............6............................................................3000
............7............................................................200
............8............................................................313
............9............................................................3909
............10............................................................600

Question:
--> Supposons que la varible observée suit une loi Gamma, calculer les paramètres Alpha et Beta par la méthodes des moments.
Les premiers moments de la loi gamma sont E[Y]=Alpha * Beta et E[Y²]= Alpha * (Beta)²


Merci de votre aide et explication.

Cdt

pilistat

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Message par popotam le Sam 26 Déc 2009 - 11:35

Bonjour,

Tu calcules la moyenne de tes données et la moyenne de tes données au carré, et tu écris que c'est "égal" aux moyennes théoriques, puis tu résouds.

Mais attention ta formule pour E[X²] n'est pas correcte, c'est Var[Y] que tu as donné.

popotam

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