Aide

Bonjour, une personne a du mal à écrire des posts elle m'a demandé de transmettre ce message qu'elle m'a envoyé en message perso sur ce forum:

"Si on suppose q’on dispose de différentes valeurs de cœfficients de corrélation entre deux variable, comment peux on les classifier en faiblement, moyennement ou fortement corrélés, en d’autres termes quels sont les bornes inf et sup qu’il faut adopter des ce cas.

merci

Etoile"

voilà si il y a des amateurs pour répondre

Ouhhhh...

Pour des gens qui ne connaissent pas bien ce domaine, ca peut paraître très simple comme question, mais il y a des millions de réponses possibles.

Premièrement, la dépendance entre deux variables aléatoires n'est pas bien mesuré par le coefficient de corrélation de Pearson. En effet, il est davantage approprié d'utiliser le tau de Kendall ou le rho de Spearman (entre autres).

Pour les bornes de dépendance, il existe les bornes minimale de Fréchet qui spécifient la comonotonie (dépendance totale X=Y) ou l'anticomonotonie.

Pour maintenant comprendre davantage ce qu'est la dépendance entre des variables aléatoires, il faut se référer à plusieurs outils de mesures telles que la Positive Quadrant Dependence, la Monotone Regression Dependence ou la TP2. Ce qui n'est pas un domaine théorique très simple à comprendre pour un néophyte.

Bref, ce n'est vraiment, mais vraiment pas une question simple.

Pour une bonne introduction, il faudrait lire sur la théorie des copulas.