Calculer les coefficients d'un MA(q)

Bonjour,

Je suis à la recherche de l'algorithme de calcul des coefficients des MA(q).

Après de longues longues longues recherches j'en suis à la piste de l'algorithme d'Innovation mais pour tout dire... j'ai du mal à comprendre son fonctionnement.

Si quelqu'un a un exemple d'utilisation de cet algorithme sur un MA(2) voire idéalement MA(3) je prends. Ou alors si quelqu'un a un autre algorithme qui fonctionne, je prends aussi.


Vous remeciant,

Bonjour,

Je ne suis pas sûr de bien comprendre la question. Un modèle MA est juste une régression toute bête (voir par exemple    ici). Donc l'algorithme recherché est le même que celui utilisé dans une régression toute simple, via un calcul matriciel.

Ai-je loupé quelque chose ? Si oui, je serais curieux d'avoir des explications supplémentaires.

Cordialement, Eric.

joyeux_lapin13 a écrit:Bonjour,

Je suis à la recherche de l'algorithme de calcul des coefficients des MA(q).

Après de longues longues longues recherches j'en suis à la piste de l'algorithme d'Innovation mais pour tout dire... j'ai du mal à comprendre son fonctionnement.

Si quelqu'un a un exemple d'utilisation de cet algorithme sur un MA(2) voire idéalement MA(3) je prends. Ou alors si quelqu'un a un autre algorithme qui fonctionne, je prends aussi.


Vous remeciant,

Euh non pas vraiment, en fait fallait passer par un AR infini et ensuite faire converger les coefficients par algorithme d'innovation. J'ai fini par trouver dans un package R qui détaillait la méthode.

La je cherche l'algorithme de calcul d'un Arma(p,q) et je galère à nouveau. Tant que j'y suis, si quelqu'un a la méthode convergence des estimateurs par méthode CLS puis par ML je suis preneur car je bute également sur ces aspects. Par exemple sur un AR(p), une fois les coefficients calculés grâce aux équations de Yule-Walker il y a une étape CLS puis une autre ML pour arriver aux coefficients finaux.