algorithme EM

Bonjour,

Je cherche un document présentant l'algorithme EM (avec des vraies définitions mathématiques et des démonstrations), qui permet de construire une suite d'estimateurs convergeant vers l'estimateur du maximum de vraisemblance lorsque l'on est en présence d'observations "incomplètes"

Salut Popotam,
je vois que ton message est resté sans réponse.
Si ta question subsiste toujours, j'ai quelques références biblio où l'algorithme Em (puis EMS - Estimate, Maximise, Smooth) sont décrits.

-Dempster AP et al. Maximum likelihood from incomplete data via the EM algorithm. Journal of the Royal Statistical Society 1977; B39: 138.
-Latham GA, Anderssen RS. On the stabilization inherent in the AMS algorithm. Inverse Problems; 10 (1994): 161-183.
- Turnbull BW. The empirical distribution function with arbitrarily grouped, censored and truncated data. J Royal Stat Soc 1976; B38: 290-295.

Si ça peut t'aider j'ai d'autres ref où il en est fait état.

Pour ma part je travaille actuellement à l'application de EM (ou EMS) pour estimer des valeurs manquantes.
Quelqu'un aurait-il un programme ou macro SAS par exemple, ou un tel type d'algorithme est déjà programmé ?
Ou alors une autre idée pour effectuer une telle estimation ?
Les références citées précédemment sont très très théoriques; pas facile de les appliquer à un cas concrêt..
Merci d'avance !

Merci pour les réfs mais bon ce n'est pas ce que je cherchais

Je pense que R fait l'algorithme EM. Essaye le forum du groupe des utilisateurs de R : http://forums.cirad.fr/logiciel-R/index.php