Forum de Statistiques
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Les posteurs les plus actifs de la semaine

-48%
Le deal à ne pas rater :
Xiaomi Redmi Airdots – Ecouteurs sans fils
10.49 € 19.99 €
Voir le deal

Simulation MonteCarlo

Aller en bas

Simulation MonteCarlo Empty Simulation MonteCarlo

Message par CLE le Jeu 16 Mar 2017 - 13:27

Bonjour,
Je dois simuler des échantillons de valeurs pour trois variables qui suivent chacune une distribution log-normale (dont les moyennes et écarts-types sont connus), et qui sont corrélées entre elles (et les corrélations sont connues aussi).
De façon pratico-pratique, les variables sont 3 propriétés du bois (i.e. de l'épicéa), et j'utilise MathCad qui a une fonction intégrée pour la simulation MonteCarlo.

Je ne parviens pas à écrire la fonction de densité de probabilité qui intègre la corrélation entre les variables. Quelqu'un peut-il m'aider? Au besoin, je peux envoyer la matrice de corrélation, et les moyennes et écarts-types.

Merci de votre aide et/ou conseils. Cordialement,
CLE

CLE

Nombre de messages : 1
Date d'inscription : 16/03/2017

Revenir en haut Aller en bas

Simulation MonteCarlo Empty Re: Simulation MonteCarlo

Message par Eric Wajnberg le Jeu 16 Mar 2017 - 13:56

Je ne sais pas trop ce que veux dire "pratico-pratique", mais si je vois beaucoup de gens utiliser cette expression.

Disons que, du point de informatico-informatique, et statistico-statistique, la démarche consiste à calculer la décomposition de Cholesky de la matrice de variance-covariance (pas de corrélation), puis de tirer un vecteur de 3 valeurs indépendantes, et de multiplier ce vecteur par la matrice de Cholesky. On obtient un vecteur de valeurs corrélées. Il y a plein de resources sur le web à ce sujet, par exemple ici: http://math.stackexchange.com/questions/163470/generating-correlated-random-numbers-why-does-cholesky-decomposition-work

HTH, Eric.
Eric Wajnberg
Eric Wajnberg

Nombre de messages : 1177
Date d'inscription : 14/09/2012

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut


 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum