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processus stationnaire
4 participants
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processus stationnaire
Bonjour,
Je sollicite votre aide pour un exercice :
je dois demontrer si les processus suivant sont fortement stationnaire ou faiblement stationnaire , pour la faible stationnarité j'arrive bien cependant pour la forte stationnarité je n'arrive pas à appliquer la definition :
Soit {Zt, t } un processus centré iid de L2
Xt= a+bZt+ cZ(t-1) avec a b c des reels
J'ai réussi a démontrer que ce processus est faiblement stationnaire mais pour la forte je ne vois pas comment
Xt=a + bZt + cZ(t+1) avec a b c des reels , la aussi jai démontrer que c'etait faiblement stationnaire mais je bloque pour la forte stationnarité
Merci d'avance
Je sollicite votre aide pour un exercice :
je dois demontrer si les processus suivant sont fortement stationnaire ou faiblement stationnaire , pour la faible stationnarité j'arrive bien cependant pour la forte stationnarité je n'arrive pas à appliquer la definition :
Soit {Zt, t } un processus centré iid de L2
Xt= a+bZt+ cZ(t-1) avec a b c des reels
J'ai réussi a démontrer que ce processus est faiblement stationnaire mais pour la forte je ne vois pas comment
Xt=a + bZt + cZ(t+1) avec a b c des reels , la aussi jai démontrer que c'etait faiblement stationnaire mais je bloque pour la forte stationnarité
Merci d'avance
dipoknu- Nombre de messages : 2
Date d'inscription : 26/02/2016
Re: processus stationnaire
Est-ce une question de statistique? Je ne le pense pas..
Eric.
Eric.
Eric Wajnberg- Nombre de messages : 1237
Date d'inscription : 14/09/2012
Re: processus stationnaire
Eric Wajnberg a écrit:Est-ce une question de statistique? Je ne le pense pas..
Eric.
C'est bien de la statistique. Il suffit de travailler un peu les cours de série temporelle pour arriver à faire cet exercice... ça fait déjà quelques années que je n'ai plus fait ce genre d'exercices ; je vais essayer de jeter un oeil, mais je ne promets rien :-).
Niaboc
niaboc- Nombre de messages : 1001
Age : 37
Localisation : Paris
Date d'inscription : 05/05/2008
Re: processus stationnaire
Bonjour,
Effectivement ce sont les séries temporelles , je viens de débuter ce cours je bloque sur la forte stationnarité, dans tous les livres on se concentre uniquement sur la faible stationnarité et je trouve pas grand chose sur la forte hormis la définition
merci d avance
Effectivement ce sont les séries temporelles , je viens de débuter ce cours je bloque sur la forte stationnarité, dans tous les livres on se concentre uniquement sur la faible stationnarité et je trouve pas grand chose sur la forte hormis la définition
merci d avance
dipoknu- Nombre de messages : 2
Date d'inscription : 26/02/2016
Re: processus stationnaire
Ok, désolé. Je ne suis pas un spécialiste des séries temporelles. Curieux d'avoir donc la réponse à la question posée.niaboc a écrit:Eric Wajnberg a écrit:Est-ce une question de statistique? Je ne le pense pas..
Eric.
C'est bien de la statistique. Il suffit de travailler un peu les cours de série temporelle pour arriver à faire cet exercice... ça fait déjà quelques années que je n'ai plus fait ce genre d'exercices ; je vais essayer de jeter un oeil, mais je ne promets rien :-).
Niaboc
Eric.
Eric Wajnberg- Nombre de messages : 1237
Date d'inscription : 14/09/2012
Re: processus stationnaire
Pour vous mettre d'accord,
disons que c'est une question de probabilités appliquées aux statistiques.
Cordialement.
disons que c'est une question de probabilités appliquées aux statistiques.
Cordialement.
gg- Nombre de messages : 2174
Date d'inscription : 10/01/2011
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