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Autocorrelation partiel et correlation partiel sous SAS

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Autocorrelation partiel et correlation partiel sous SAS

Message par Fuentes le Lun 15 Juin 2009 - 8:14

Bonjour,

J'ai un modele var sur des variables stat, dans mon cas c'est des tx de croissance des pays d'amerique central. Mon data a 43 points, j'ai fais la regression et je voulais tester la correlation des residus ce qui marche assez bien mais je voudrais savoir s'il existe une procedure qui fait les autocorrelation partiel et les correlations partiel?? Sachant que j'ai utilise proc model pour le var

Fuentes

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Re: Autocorrelation partiel et correlation partiel sous SAS

Message par Fuentes le Lun 15 Juin 2009 - 8:28

D'ailleurs si vous savez aussi comment faire pour utiliser le critères d'information BIC?? Sa serait vraiment apprecier.
Merci d'avance

Fuentes

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Re: Autocorrelation partiel et correlation partiel sous SAS

Message par sai9004 le Lun 15 Juin 2009 - 10:29

Salut,
j'ai pas tout compris, à ta question mais la PROC ARIMA calcule les autocorrelations partiels.
Sinon le critère d'information BIC, s'utilise comme l'AIC, plus il est petit meilleur est ton modèle.

++

sai9004

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Re: Autocorrelation partiel et correlation partiel sous SAS

Message par Fuentes le Lun 15 Juin 2009 - 11:22

Désolé je me suis certainement mal exprimé.
Concernant le Bic, en R on peut créer une boucle pour que R calcule tout les BIC des ARMA (p,Q) et il affiche une matrice ou on peut voir quel Bic est le plus petit. Est ce que c'est possible de le faire avec SAS? Et quel procédure qu'affiche le Bic?

Concernant les autocorrelations partiel, mon model est un var, pour avoir mes residus jé utiliser le proc model puis l'option var. Tu pense que je pourrais avoir toute les corr partiels?

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Re: Autocorrelation partiel et correlation partiel sous SAS

Message par Fuentes le Lun 15 Juin 2009 - 12:04

Tu pense qu'avec la proc arima je peut avoir des correlation partiel (pas des autocorrélations partiels)?

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Re: Autocorrelation partiel et correlation partiel sous SAS

Message par niaboc le Lun 15 Juin 2009 - 17:43

pour calculer le BIC de tous les arma(p,q) et l'affichage en matrice je crois que c'est l'option "minic" de la proc arima.
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Re: Autocorrelation partiel et correlation partiel sous SAS

Message par Fuentes le Lun 15 Juin 2009 - 19:27

Merci!!
Si par exemple j'ai deux series temp x et y et je voudrais voir la correlation partielle de y(t-n) sur x(t) comment pourrais je le faire? Pour tout n bien sur?
Merci d'avance

Fuentes

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Re: Autocorrelation partiel et correlation partiel sous SAS

Message par sai9004 le Lun 15 Juin 2009 - 19:59

Qu'entends tu par corrélation partielle dans le cas de 2 variables? J'ai chercher un peu sur le net, et à chaque fois le coefficient de corrélation partielle était présenté dans le cas de 3 variables...

Sinon oui, avec la proc ARIMA tu obtiens les autocorrélations partiels de chaque variable.

++

sai9004

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