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STATA - Finance - Portfolio Volatility

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STATA - Finance - Portfolio Volatility

Message par amazon le Mer 3 Déc 2014 - 8:44

Salut a tous,

Je voudrais calculer une volatilité de portefeuille compose d'actifs ("ticker") qui change a chaque période ("rebalance"). Je dispose pour cela a chaque période, pour chaque actif:
- du poids "weight"
- la volatilité "std_q"
- retour sur investissement "ret"

Je voudrais sauvegarder la valeur de volatilité de portefeuille dans une variable ou vecteur dans stata. J'ai environ 30 périodes, donc 30 valeurs a sauvegarder.

Je suis bloque. Je ne sais pas s'il serait plus efficace de la faire avec des matrices (allocation dynamique) ou avec une boucle "foreach".

Merci d'avance!



Dernière édition par amazon le Mer 3 Déc 2014 - 8:51, édité 1 fois (Raison : Re-ecriture en francais!)

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Re: STATA - Finance - Portfolio Volatility

Message par amazon le Jeu 4 Déc 2014 - 6:12

J'ai essaye differente methodes mais la solution est peut etre la fonction "matrix opaccum":

* Try with the matrix method:
matrix opaccum vol_test = w_std_q, group(rebalance) opvar(weight) noconstant

matrix list vol_test

list r(N)

Ca me donne seulement une valeur de volatilite. J'en veux une PAR PERIODE. Quelqu'un peut m'aider a corriger ce code? Merci d'avance!

amazon

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