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STATA - Finance - Portfolio Volatility

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Message par amazon le Mer 3 Déc 2014 - 8:44

Salut a tous,

Je voudrais calculer une volatilité de portefeuille compose d'actifs ("ticker") qui change a chaque période ("rebalance"). Je dispose pour cela a chaque période, pour chaque actif:
- du poids "weight"
- la volatilité "std_q"
- retour sur investissement "ret"

Je voudrais sauvegarder la valeur de volatilité de portefeuille dans une variable ou vecteur dans stata. J'ai environ 30 périodes, donc 30 valeurs a sauvegarder.

Je suis bloque. Je ne sais pas s'il serait plus efficace de la faire avec des matrices (allocation dynamique) ou avec une boucle "foreach".

Merci d'avance!

STATA - Finance - Portfolio Volatility Volati11


Dernière édition par amazon le Mer 3 Déc 2014 - 8:51, édité 1 fois (Raison : Re-ecriture en francais!)

amazon

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STATA - Finance - Portfolio Volatility Empty Re: STATA - Finance - Portfolio Volatility

Message par amazon le Jeu 4 Déc 2014 - 6:12

J'ai essaye differente methodes mais la solution est peut etre la fonction "matrix opaccum":

* Try with the matrix method:
matrix opaccum vol_test = w_std_q, group(rebalance) opvar(weight) noconstant

matrix list vol_test

list r(N)

Ca me donne seulement une valeur de volatilite. J'en veux une PAR PERIODE. Quelqu'un peut m'aider a corriger ce code? Merci d'avance!

amazon

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