la stationnarité

bonjour, soit l'exercice suivant
j'ai fait l'exercice mais j'ai un problème pour calculer la covariance.
j'éspère que je trouver des idées
merci à la vance

Bonjour, possibilité d'avoir une demande un peu plus élaborée que: bonjour, tiens et démerde toi?

j'ai Pressé d'envoyer avant de terminer l'exo."erreur"

N'étant pas expert en série chronologique, j'ai du pratique pendant 2 mois au cours de ma dernière année d'étude... j'ai vite regarder sur le net et j'ai vu: http://www.univ-orleans.fr/deg/masters/ESA/CH/CoursSeriesTemp_Chap2.pdf p.37, il semblerait qu'il se contente de prouver que le moment d'ordre 1 et 2 soit indépendant du temps et puis basta.

merci pour la réponse
espérance et le variance est indep de t, mais le pb dans la covariance (on a pas que les epsilon sont indep?!).
tu peut donner comment vérifier la stationnarité avec R?
il faut calculer la fonction de corrélation "acf(X)" mais comment ecrire les données X dans R.(si important)
merci à la vance

C'est qui, Vance ?
C'est une femme, oui, mais qui ?

Je te recommande directement d'aller sur l'aide de ta fonction R et de voir comment sont conçut les exemples, c'est ce que je fais personnellement quand je pars à la découverte d'un nouveau package et que je veux voir ce qu'il donne sur mes datas.