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test de white
2 participants
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test de white
bonsoir
comment faire le test de white sous R ?et comment interpréter ses résultats ?
merci d'avance
comment faire le test de white sous R ?et comment interpréter ses résultats ?
merci d'avance
elouali- Nombre de messages : 5
Date d'inscription : 27/03/2014
Re: test de white
Bonjour,
Tu peux taper
Je ne connais pas ce test par contre donc je ne sais pas ce qu'il est sensé tester.
Nik
Tu peux taper
- Code:
RSiteSearch("white test")
Je ne connais pas ce test par contre donc je ne sais pas ce qu'il est sensé tester.
Nik
Nik- Nombre de messages : 1606
Date d'inscription : 23/05/2008
Re: test de white
Bounjour
Merci Nik pour votre proposition.le test de white est utilisé pour tester Hétéroscédasticité des résidus dans la régression linaire multiple J'ai utilisé le test Breusch-Pagan au lieu de white .
l'implémentation du Breusch-Pagan sous R
bptest(model)
Merci Nik pour votre proposition.le test de white est utilisé pour tester Hétéroscédasticité des résidus dans la régression linaire multiple J'ai utilisé le test Breusch-Pagan au lieu de white .
l'implémentation du Breusch-Pagan sous R
bptest(model)
elouali- Nombre de messages : 5
Date d'inscription : 27/03/2014
Re: test de white
Ok.
Test et hétéroscédasticité = bof.
Une visualisation graphique des résidus est bien plus efficace et surtout limite des problèmes de significativité qui n'ont pas trop de sens pour évaluer une variance.
Nik
Test et hétéroscédasticité = bof.
Une visualisation graphique des résidus est bien plus efficace et surtout limite des problèmes de significativité qui n'ont pas trop de sens pour évaluer une variance.
Nik
Nik- Nombre de messages : 1606
Date d'inscription : 23/05/2008
Re: test de white
Bonsoir
j' ai utilisé le graphe que vous avez proposé ,j'ai hésité de conclure l'homodélasicité des résidus puis j ai vérifié avec le test de Breusch-Pagan ,malheureusement j'ai trouvé l'hétréoilasticité des résidus
j'ai essayé de faire une correction avec les estimateurs généralisés ,mais toujours il y a la présence de l'hétrélasticité des résidus
Si vous avez une idée pour faire la correction pour avoir l'homdélasticité je serais très reconnaissant
j' ai utilisé le graphe que vous avez proposé ,j'ai hésité de conclure l'homodélasicité des résidus puis j ai vérifié avec le test de Breusch-Pagan ,malheureusement j'ai trouvé l'hétréoilasticité des résidus
j'ai essayé de faire une correction avec les estimateurs généralisés ,mais toujours il y a la présence de l'hétrélasticité des résidus
Si vous avez une idée pour faire la correction pour avoir l'homdélasticité je serais très reconnaissant
elouali- Nombre de messages : 5
Date d'inscription : 27/03/2014
Re: test de white
Si tu as hésité c'est que l'hétéroscédasticité ne doit pas être si flagrante. Quel est la p-value fournie par le test ?
Il n'y a pas forcément intérêt à "corriger" l'hétéroscédasticité. Ne jamais oublier que ce sont les données qui guident le choix de l'analyse et non l'analyse qui impose la forme des données. Il vaut mieux adapter l'analyse que les données et donc trouver un moyen de les analyser qui permettent de prendre en compte l'hétéroscédasticité dans le processus d'analyse. Il ne faut pas oublier que l'évolution de la variance peut finalement être la vraie réponse et non pas l'évolution de la moyenne.
Nik
Il n'y a pas forcément intérêt à "corriger" l'hétéroscédasticité. Ne jamais oublier que ce sont les données qui guident le choix de l'analyse et non l'analyse qui impose la forme des données. Il vaut mieux adapter l'analyse que les données et donc trouver un moyen de les analyser qui permettent de prendre en compte l'hétéroscédasticité dans le processus d'analyse. Il ne faut pas oublier que l'évolution de la variance peut finalement être la vraie réponse et non pas l'évolution de la moyenne.
Nik
Nik- Nombre de messages : 1606
Date d'inscription : 23/05/2008
Re: test de white
bonjour
merci Nik pour votre aide
le p-value fournie par le test est 0.000654
merci Nik pour votre aide
le p-value fournie par le test est 0.000654
elouali- Nombre de messages : 5
Date d'inscription : 27/03/2014
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