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test de white Empty test de white

Message par elouali le Sam 3 Mai 2014 - 0:26

bonsoir
comment faire le test de white sous R ?et comment interpréter ses résultats ?
merci d'avance

elouali

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test de white Empty Re: test de white

Message par Nik le Sam 3 Mai 2014 - 9:30

Bonjour,

Tu peux taper
Code:
RSiteSearch("white test")
dans la console de R

Je ne connais pas ce test par contre donc je ne sais pas ce qu'il est sensé tester.

Nik

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test de white Empty Re: test de white

Message par elouali le Dim 4 Mai 2014 - 12:57

Bounjour
Merci Nik pour votre proposition.le test de white est utilisé pour tester Hétéroscédasticité des résidus dans la régression linaire multiple J'ai utilisé le test  Breusch-Pagan au lieu de white .
l'implémentation du Breusch-Pagan sous R
   bptest(model)

elouali

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test de white Empty Re: test de white

Message par Nik le Dim 4 Mai 2014 - 14:31

Ok.
Test et hétéroscédasticité = bof.
Une visualisation graphique des résidus est bien plus efficace et surtout limite des problèmes de significativité qui n'ont pas trop de sens pour évaluer une variance.

Nik

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test de white Empty Re: test de white

Message par elouali le Dim 4 Mai 2014 - 15:30

Bonsoir
j' ai utilisé le graphe que vous avez proposé ,j'ai hésité de conclure l'homodélasicité des résidus  puis j ai vérifié avec le test de Breusch-Pagan ,malheureusement j'ai trouvé l'hétréoilasticité des résidus
j'ai essayé de faire une correction avec les estimateurs généralisés ,mais toujours il y a la présence de l'hétrélasticité des résidus
Si vous avez une idée pour faire la correction pour avoir l'homdélasticité je serais très reconnaissant

elouali

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test de white Empty Re: test de white

Message par Nik le Lun 5 Mai 2014 - 10:03

Si tu as hésité c'est que l'hétéroscédasticité ne doit pas être si flagrante. Quel est la p-value fournie par le test ?
Il n'y a pas forcément intérêt à "corriger" l'hétéroscédasticité. Ne jamais oublier que ce sont les données qui guident le choix de l'analyse et non l'analyse qui impose la forme des données. Il vaut mieux adapter l'analyse que les données et donc trouver un moyen de les analyser qui permettent de prendre en compte l'hétéroscédasticité dans le processus d'analyse. Il ne faut pas oublier que l'évolution de la variance peut finalement être la vraie réponse et non pas l'évolution de la moyenne.

Nik

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test de white Empty Re: test de white

Message par elouali le Mar 6 Mai 2014 - 13:40

bonjour
merci Nik pour votre aide
    le p-value fournie par le test est 0.000654

elouali

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