Bays-Ballot

bonjour, j'ai un question et j'éspère trouver des réponses.merci à la vance
si on a un série trimestrielle ,le modéle de série est multiplicatif
on peut appliquer la méthode de bays ballot Xt=(a+bt)StEt,on utilisant le changement Yt=logXt (t est une indice).
question est:l'estimateurs a et b on calcule comme la méthode bays ballot pour modèle additif?ou le calcul est change.

Salut,

Si je comprends bien la formule du modèle,

Xt=(a+bt)StEt
D'où Xt = a.StEt + b.t.StEt

C'est un modèle additif classique sauf que b est le paramètre d'une variable issue du produit de deux autres variables (t et StET). Il n'y a aucun intérêt à utiliser le log à mon avis ou alors il y a quelque chose que je n'ai pas saisi.

Nik

merci pour la réponse
on utilise ln(Xt) car
ln(Xt)=ln((a+bt)*St*Et)=ln(a+bt)+ln(St)+ln(Et)=Zt+S*t+E*t
c'est un modèle additif.(S* E* nouvelle variables)
il ya un autre question :quelle est la chose qui determine plus fort le type de série trimestrielle (le graphe ou les moyennes annuelles).par exemple Soinent les 12 observations d'une série trimestrielle des années 2007-2009:
3,6,4,9,5,11,19,16,14,12,31,15
merci àla vance