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régression linéaire avec variable dépendante retardée

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Message par alucard le Ven 25 Fév 2011 - 15:51

Bonjour,

Voici mon problème:

Je suis en train de modéliser(méthode des moindres carrés ordinaires) une variable Y dépendante avec plusieurs variabes x1,x2,x3...J'obtiens un modèle satisfaisant avec un R² de 61%(ce qui est assez bien!!)

Je souhaite maintenant utiliser un modèle de régression dynamique, c'est à dire introduire (en plus des valeurs explicatives) des valeurs retardées de Y.En procédant de cette manière, la variable Y_1(Y retardée une fois) explique à elle seule plus de 80% du modèle et les prévisions sont tres bonnes mais décalées d'une periode.

Je suis persuadé que cette spécification n'est pas bonne, mais je voudrais avoir une explication de ces mauvais résultats pour justifier ma réponse, ou bien le cas échéant connaître les conditions nécessaire avant d'utiliser cette méthode.

Merci par avance,

alucard

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Message par Nik le Mar 1 Mar 2011 - 10:19

Salut,

Désolé mais pour ma part je ne comprends pas grand chose à ton problème. Je le trouve assez mal formulé.

Nik

Nik

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Message par alucard le Mar 1 Mar 2011 - 12:56

Nik

Pour faire simple, quelles sont les hypothèses à respecter si l'on veut introduire des valeurs retardées de la variable explicative dans un modèle de régression linéaire multiple i.e:

Y(t)=a + bY(t-1) + cX(t) ===>modèle dynamique

Impossible d'être plus explicite que ça Smile

alucard

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Message par popotam le Mar 1 Mar 2011 - 16:38

Bonjour,
Fais une recherche avec les mots "séries chronologiques", "modèle ARMA"

popotam

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Message par alucard le Mer 2 Mar 2011 - 13:52


Bonjour popotam,

Je te remercie pour ta réponse, mais justement je ne voulais pas utiliser une modélisation en series temporelles(ARMA,ARIMA,SARIMA,ARMAX...) pour pouvoir utiliser des valeurs retardées de la variable dépendante + des variables explicatives exogènes.

Cependant je viens d'avoir un élément de réponse, il paraît qu'on peut introduire des valeurs retardées de la variable dépendante à condition que celle ci satisfasse les conditions de stationnarité de second ordre des séries chronologiques.

A bientôt

alucard

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Message par popotam le Jeu 3 Mar 2011 - 14:25

Il y a des méthodes, je pense, pour inclure des variables explicatives dans un modèle ARMA, mais je ne connais pas.

il paraît qu'on peut introduire des valeurs retardées de la variable dépendante à condition que celle ci satisfasse les conditions de stationnarité de second ordre des séries chronologiques.
Ca dépend ce que tu veux faire. Si tu procèdes comme pour une régression linéaire (avec lm() dans R par exemple), les p-valeurs des tests et les intervalles de confiance n'auront guère de sens, à mon avis.

popotam

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Message par alucard le Ven 11 Mar 2011 - 14:24

j'ai procédé par une régression linéraire multiple sur gretl....
quel est alors la méthode à utiliser pour avoir des résultats valables?

alucard

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