Test de Jarque-Bera d’écart à la normalité sur excel

Bonjour,

je me permets de reposer ma question du 16 Mars, car elle n'apparait plus :

Je veux programmer sur excel le test de Jarque – Bera d’écart à la normalité d’une distribution
(j’ai choisi ce ce test car il est facilement programmable, et jugé satisfaisant dans la littérature)

La statistique T  = n/6*[S²+K²/4]
avec n : taille de l’échantilllon
S : le coefiicient d’asymétrie ou Skewness
K : le coefficient d’applatissement (centré sur 0 et non 3) ou Kurtosis

En confrontant mes résultats à un exemple traité trouvé sur le web, je trouve des divergences au niveau de ces coefficients

Ma question : les fonctions d’excel :
S = COEFFICIENT.ASYMETRIE(X1:Xn)
K = KURTOSIS(X1:Xn)
renvoient-elles aux bonnes valeurs à entrer dans la formule du T
ou faut-il les corriger ? et si oui, comment ?

Merci d'avance pour vos lumières.

Bonjour,

Les S et K de Excel et SAS sont les mêmes, tu utilises bien les bonnes formules.

Par contre, l'exemple que tu a trouvé sur internet n'utilise peut-être pas les estimateurs non biaisés de S et K?

Niaboc

Merci beaucoup pour ta réponse.

Excel donne directement K-3
J'avais un doute pour S et K donnés par excel, car j'ai trouvé une info comme quoi leur calcul serait "non biaisé".
J'imagine que c'est analogue à ce qui se passe dans le calcul de l'écart-type, selon que l'on s'adresse à une population finie ou bien à un échantillon en vue d'estimer l'écart-type de la population.
Dans les situations qui m'intéressent, je ne travaille qu'avec des échantillons, en vue de tenir un discours sur la population.

Cordialement GTi

J'ai compris que, dans le contexte qui m'intéresse, à savoir travailler sur des échantillons en vue de tenir des discours sur la population d'où ils sont extraits, le test de Jarque Bera nécessite des estimateurs K et S non biaisés (ceux obtenus directement d'excel sont bien adaptés).

Cordialement GTi