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Choix de test de correlation

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Message par oliverukstats le Dim 21 Fév 2010 - 17:53

Bonjour,

J'etudie la relation de correlation entre les performances des hedge funds (donc des pourcentages) et la performance d' un indice comme par exemple le CAC 40.

Pouvez-vous m'indiquer quel test choisir entre pearson, kendhall, spearman??
Comment savoir si ce sont des variables parametriques ou non?

Je suis un peu perdu...

Merci.

oliverukstats

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Message par jigouen le Mar 23 Fév 2010 - 19:04

Si la distribution de tes variable est normale ou si tu a un échantillon supérieur à n=30 (seuil ou l'on considère que ta variable est normale), alors tu fait un test paramètrique (pearson) sinon test non paramètrique (spearman)

jigouen

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Message par oliverukstats le Mar 23 Fév 2010 - 19:41

Merci!

oliverukstats

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