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Choix de test de correlation
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Choix de test de correlation
par oliverukstats Dim 21 Fév 2010 - 17:53
Bonjour,
J'etudie la relation de correlation entre les performances des hedge funds (donc des pourcentages) et la performance d' un indice comme par exemple le CAC 40.
Pouvez-vous m'indiquer quel test choisir entre pearson, kendhall, spearman??
Comment savoir si ce sont des variables parametriques ou non?
Je suis un peu perdu...
Merci.
J'etudie la relation de correlation entre les performances des hedge funds (donc des pourcentages) et la performance d' un indice comme par exemple le CAC 40.
Pouvez-vous m'indiquer quel test choisir entre pearson, kendhall, spearman??
Comment savoir si ce sont des variables parametriques ou non?
Je suis un peu perdu...
Merci.
oliverukstats- Nombre de messages : 2
Date d'inscription : 21/02/2010
Re: Choix de test de correlation
par jigouen Mar 23 Fév 2010 - 19:04
Si la distribution de tes variable est normale ou si tu a un échantillon supérieur à n=30 (seuil ou l'on considère que ta variable est normale), alors tu fait un test paramètrique (pearson) sinon test non paramètrique (spearman)
jigouen- Nombre de messages : 54
Date d'inscription : 04/09/2009
oliverukstats- Nombre de messages : 2
Date d'inscription : 21/02/2010
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