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Test de Jarque-Bera d’écart à la normalité sur excel

2 participants

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Test de Jarque-Bera d’écart à la normalité sur excel Empty Test de Jarque-Bera d’écart à la normalité sur excel

Message par Gilles TIXIER Jeu 19 Mar 2015 - 15:29

Bonjour,

je me permets de reposer ma question du 16 Mars, car elle n'apparait plus :

Je veux programmer sur excel le test de Jarque – Bera d’écart à la normalité d’une distribution
(j’ai choisi ce ce test car il est facilement programmable, et jugé satisfaisant dans la littérature)

La statistique T  = n/6*[S²+K²/4]
avec n : taille de l’échantilllon
S : le coefiicient d’asymétrie ou Skewness
K : le coefficient d’applatissement (centré sur 0 et non 3) ou Kurtosis

En confrontant mes résultats à un exemple traité trouvé sur le web, je trouve des divergences au niveau de ces coefficients

Ma question : les fonctions d’excel :
S = COEFFICIENT.ASYMETRIE(X1:Xn)
K = KURTOSIS(X1:Xn)
renvoient-elles aux bonnes valeurs à entrer dans la formule du T
ou faut-il les corriger ? et si oui, comment ?

Merci d'avance pour vos lumières.
Gilles TIXIER
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Message par niaboc Jeu 19 Mar 2015 - 16:33

Bonjour,

Les S et K de Excel et SAS sont les mêmes, tu utilises bien les bonnes formules.

Par contre, l'exemple que tu a trouvé sur internet n'utilise peut-être pas les estimateurs non biaisés de S et K?

Niaboc
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Message par Gilles TIXIER Jeu 19 Mar 2015 - 16:57

Merci beaucoup pour ta réponse.

Excel donne directement K-3
J'avais un doute pour S et K donnés par excel, car j'ai trouvé une info comme quoi leur calcul serait "non biaisé".
J'imagine que c'est analogue à ce qui se passe dans le calcul de l'écart-type, selon que l'on s'adresse à une population finie ou bien à un échantillon en vue d'estimer l'écart-type de la population.
Dans les situations qui m'intéressent, je ne travaille qu'avec des échantillons, en vue de tenir un discours sur la population.

Cordialement GTi
Gilles TIXIER
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Message par Gilles TIXIER Lun 23 Mar 2015 - 11:17

J'ai compris que, dans le contexte qui m'intéresse, à savoir travailler sur des échantillons en vue de tenir des discours sur la population d'où ils sont extraits, le test de Jarque Bera nécessite des estimateurs K et S non biaisés (ceux obtenus directement d'excel sont bien adaptés).

Cordialement GTi
Gilles TIXIER
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