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déterminer les paramètres de la régression multiple

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regression - déterminer les paramètres de la régression multiple Empty déterminer les paramètres de la régression multiple

Message par ilyes le Mar 30 Oct 2012 - 13:43

bonjour je veux savoir lors de la démonstration pour estimer les paramètres par l'MCO (régression multiple) pourquoi on multiplie la matrice des X par X' c'est à dire le transposé et ça avant de chercher l'inverse??

ilyes

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Message par gg le Mar 30 Oct 2012 - 20:25

Bonjour.

Comme je n'ai pas ta démonstration, je ne suis pas sûr, mais si on multiplie, ce n'est pas par plaisir. C'est que la méthode de preuve l'impose. Regarde le détail de ta preuve.

Cordialement.

gg

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Message par joyeux_lapin13 le Mer 31 Oct 2012 - 7:57

Il s'agit du calcul de la matrice de covariance en fait (X*X' te donne de façon matricielle et "séparée" l'ensemble des valeurs à additionner de la formule de la covariance), chose sur laquelle se base la régression linéaire pour créer ses estimateurs, plus particulièrement il faut voir cela comme la métrique utilisée (c'est la raison de l'inversion) pour projeter Y sur X avec la suite de la formule.
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Message par ilyes le Mer 31 Oct 2012 - 15:44

merci beaucoup

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