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Analyse de série temporelle
3 participants
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Analyse de série temporelle
[b]bonjour
je suis débutante dans le domaine statistique et cette année j'ai eu le module de série temporelle et j'ai un peu besoin de votre aide
voilà ce que je veux c'est de connaître les étapes d'analyse d'une série temporelle ,par exemple est ce que en premier lieu je dois savoir est ce que ma série est stationnaire ou non ,détection des composante tendancielle et saisonnière !!!
on a commencer d'étudier un peu les processus AR, MA,ARMA,ARIMA,la méthode de box et jenkis mais les choses sont un peu flou pour moi
si juste vous pouvez m'éclaircir un peu ,je serai reconnaissante, même si quelqu'un n'a qu'une seule information dans ce domaine je suis prenante
j'attends avec impatience vos réponses
merci
je suis débutante dans le domaine statistique et cette année j'ai eu le module de série temporelle et j'ai un peu besoin de votre aide
voilà ce que je veux c'est de connaître les étapes d'analyse d'une série temporelle ,par exemple est ce que en premier lieu je dois savoir est ce que ma série est stationnaire ou non ,détection des composante tendancielle et saisonnière !!!
on a commencer d'étudier un peu les processus AR, MA,ARMA,ARIMA,la méthode de box et jenkis mais les choses sont un peu flou pour moi
si juste vous pouvez m'éclaircir un peu ,je serai reconnaissante, même si quelqu'un n'a qu'une seule information dans ce domaine je suis prenante
j'attends avec impatience vos réponses
merci
samsamo- Nombre de messages : 28
Age : 34
Localisation : algérie
Date d'inscription : 22/06/2009
Re: Analyse de série temporelle
Bonjour,
sur les séries temporelles , il y a un certain nombre de cours sur internet qui pourront t'aider à mieux appréhender le cours;
par exemple
http://w3.univ-tlse1.fr/GREMAQ/Statistique/Yvesweb/docs/IUP_st_cours.pdf
http://georges.gardarin.free.fr/Surveys_DM/Survey_Time_Series.pdf
et par rapport à ta question tout dépend des consigne que tu as reçu , pour faire par exemple une prévision il faut désaisonnaliser la série avant d'appliquer les modèles et prédire ;
sur les séries temporelles , il y a un certain nombre de cours sur internet qui pourront t'aider à mieux appréhender le cours;
par exemple
http://w3.univ-tlse1.fr/GREMAQ/Statistique/Yvesweb/docs/IUP_st_cours.pdf
http://georges.gardarin.free.fr/Surveys_DM/Survey_Time_Series.pdf
et par rapport à ta question tout dépend des consigne que tu as reçu , pour faire par exemple une prévision il faut désaisonnaliser la série avant d'appliquer les modèles et prédire ;
leos38- Nombre de messages : 1
Date d'inscription : 08/12/2009
Re: Analyse de série temporelle
ok ma chère merci pour les documents ,oui c'est vrai que ma question n'était pas précise ,en ts cas je vais commencer à pratiquer un peu l'analyse de série temporelle avec Eviews et j'essayerai de poser des questions précises
merci infiniment
merci infiniment
samsamo- Nombre de messages : 28
Age : 34
Localisation : algérie
Date d'inscription : 22/06/2009
Re: Analyse de série temporelle
Il faut que tu étudies la méthode de Box-Jenkins : http://en.wikipedia.org/wiki/Box%E2%80%93Jenkins
popotam- Nombre de messages : 371
Date d'inscription : 27/09/2006
Re: Analyse de série temporelle
bonjour
voilà j'essaye de faire une analyse de série temporelle ,et pour étudier la stationnarité j'effectue le test de racine unitaire ,quand j'ai chercher sur net j'ai trouver cette explication http://translate.google.com/translate?hl=fr&langpair=en|fr&u=http://www.hkbu.edu.hk/~billhung/econ3600/application/app01/app01.html
mais ce que je ne comprends pas c'est le test de Durbin-Waston, lors de l'interprétation des résultats du test de racine untaire il mentionne entre parenthèse (Cependant, ce résultat n'est pas fiable parce que les
statistiques de Durbin-Watson est très petit qui signifie séries de
l'IPC mai a problème autocorrélation.)
et en cherchant sur net j'ai trouver que ce test est utile pour tester l'autocorrélation positive entre les résidus et à chaque fois qu'il est proche de 4 cela signifie que y a une autocorrélation !!
je croyais que quand il y a pas d'autocorrélation entre résidus ,ces derniers forment un bruit blanc et c'est ce qu'on veut obtenir non !!,alors là je me trouve en contradiction avec l'interprétation donné ds le lien (svp faîtes copier coller le lien pour voir la page ,pcq en cliquant y a une page de traduction qui apparait )
j'attends vos réponses
merci
voilà j'essaye de faire une analyse de série temporelle ,et pour étudier la stationnarité j'effectue le test de racine unitaire ,quand j'ai chercher sur net j'ai trouver cette explication http://translate.google.com/translate?hl=fr&langpair=en|fr&u=http://www.hkbu.edu.hk/~billhung/econ3600/application/app01/app01.html
mais ce que je ne comprends pas c'est le test de Durbin-Waston, lors de l'interprétation des résultats du test de racine untaire il mentionne entre parenthèse (Cependant, ce résultat n'est pas fiable parce que les
statistiques de Durbin-Watson est très petit qui signifie séries de
l'IPC mai a problème autocorrélation.)
et en cherchant sur net j'ai trouver que ce test est utile pour tester l'autocorrélation positive entre les résidus et à chaque fois qu'il est proche de 4 cela signifie que y a une autocorrélation !!
je croyais que quand il y a pas d'autocorrélation entre résidus ,ces derniers forment un bruit blanc et c'est ce qu'on veut obtenir non !!,alors là je me trouve en contradiction avec l'interprétation donné ds le lien (svp faîtes copier coller le lien pour voir la page ,pcq en cliquant y a une page de traduction qui apparait )
j'attends vos réponses
merci
samsamo- Nombre de messages : 28
Age : 34
Localisation : algérie
Date d'inscription : 22/06/2009
Re: Analyse de série temporelle
slt
j'aimerai bien savoir comment puis-je connaitre le type de ma série
:additive,multiplicative,mixte ,comme logiciel j'utilise Eviews
merci
,j'attends vos réponses
oups une autre question quand je veux faire
le correlogramme ,je laisse le logiciel choisir le nombre de retards au
hasard,ou y a une règle pour le déterminer !!
j'aimerai bien savoir comment puis-je connaitre le type de ma série
:additive,multiplicative,mixte ,comme logiciel j'utilise Eviews
merci
,j'attends vos réponses
oups une autre question quand je veux faire
le correlogramme ,je laisse le logiciel choisir le nombre de retards au
hasard,ou y a une règle pour le déterminer !!
samsamo- Nombre de messages : 28
Age : 34
Localisation : algérie
Date d'inscription : 22/06/2009
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