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Comparer la volatilité de courbes d'évolution d'une mesure
3 participants
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Comparer la volatilité de courbes d'évolution d'une mesure
Bonjour,
Ma question est la suivante:
Quel indicateur permettrait de comparer la volatilité de courbes d'évolution de chiffre d'affaire de pays de grandeurs différentes?
Ainsi même si les USA ont un écart type supérieur à la Grèce , en proportion de leurs chiffre d'affaires, les USA ont finalement moins de variabilité que la Grèce.
Merci d'avance.
Ma question est la suivante:
Quel indicateur permettrait de comparer la volatilité de courbes d'évolution de chiffre d'affaire de pays de grandeurs différentes?
Ainsi même si les USA ont un écart type supérieur à la Grèce , en proportion de leurs chiffre d'affaires, les USA ont finalement moins de variabilité que la Grèce.
Merci d'avance.
Axil- Nombre de messages : 5
Date d'inscription : 29/08/2019
Re: Comparer la volatilité de courbes d'évolution d'une mesure
Bonjour,
le coefficient de variation répond peut-être à ta question :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coefficient_de_variation
Cdt,
Niaboc
le coefficient de variation répond peut-être à ta question :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coefficient_de_variation
Cdt,
Niaboc
niaboc- Nombre de messages : 1001
Age : 37
Localisation : Paris
Date d'inscription : 05/05/2008
Re: Comparer la volatilité de courbes d'évolution d'une mesure
Merci pour ta réponse,
Je suis déjà tombé sur le coefficient de variation après quelques recherches, je ne l'ai pas évoqué afin de ne pas orienter la discussion, mais c'est inévitable visiblement !
Cependant, Le problème avec le coefficient de variation :
jan 11
fev 17
Mar 23
Avr 29
Mai 35
Juin 41
Juil 47
Au moment au ces chiffres décrivent une droite parfaite mon coefficient de variation YTD (du janvier jusqu'au mois courant) est :
Fev 0.30
Mar 0.35
Avr 0.39
Mai 0.41
Juin 0.43
Juil 0.45
Il croit au moment ou je m'attends qu'il soit stable, donc difficile de mettre des seuils (car après tout je veux l'utiliser pour générer des alertes automatiquement)
Je suis déjà tombé sur le coefficient de variation après quelques recherches, je ne l'ai pas évoqué afin de ne pas orienter la discussion, mais c'est inévitable visiblement !
Cependant, Le problème avec le coefficient de variation :
jan 11
fev 17
Mar 23
Avr 29
Mai 35
Juin 41
Juil 47
Au moment au ces chiffres décrivent une droite parfaite mon coefficient de variation YTD (du janvier jusqu'au mois courant) est :
Fev 0.30
Mar 0.35
Avr 0.39
Mai 0.41
Juin 0.43
Juil 0.45
Il croit au moment ou je m'attends qu'il soit stable, donc difficile de mettre des seuils (car après tout je veux l'utiliser pour générer des alertes automatiquement)
Axil- Nombre de messages : 5
Date d'inscription : 29/08/2019
Re: Comparer la volatilité de courbes d'évolution d'une mesure
Bonjour.
Si le coefficient de variation croît, c'est que la volatilité (l'écart type) croît encore plus vite que la moyenne. C'est significatif d'une évolution à considérer de la volatilité.
Cordialement.
Si le coefficient de variation croît, c'est que la volatilité (l'écart type) croît encore plus vite que la moyenne. C'est significatif d'une évolution à considérer de la volatilité.
Cordialement.
gg- Nombre de messages : 2174
Date d'inscription : 10/01/2011
Re: Comparer la volatilité de courbes d'évolution d'une mesure
Merci gg,
Je viens de comprendre mon erreur, je croyais intuitivement que l'écart type était la distance moyenne à la droite de régression linéaire pour les différents points, donc puisque les points sont sur la droite, je m'attendais d'avoir un écart-type stable, ce qui n'est pas le cas ici!
Donc, j'aurais besoin d'adapter ma question si vous permettez, quel indicateur me permettra d'évaluer l'éloignement des points de cette droite (de régression linéaire) et donc d'évaluer la pertinence de cette droite elle-même, et surtout je voudrais qu'il soit comparable sur les différents périmètres, afin que je puisse générer des alertes là-dessus.
Toute piste est la bienvenue!
Merci d'avance.
Je viens de comprendre mon erreur, je croyais intuitivement que l'écart type était la distance moyenne à la droite de régression linéaire pour les différents points, donc puisque les points sont sur la droite, je m'attendais d'avoir un écart-type stable, ce qui n'est pas le cas ici!
Donc, j'aurais besoin d'adapter ma question si vous permettez, quel indicateur me permettra d'évaluer l'éloignement des points de cette droite (de régression linéaire) et donc d'évaluer la pertinence de cette droite elle-même, et surtout je voudrais qu'il soit comparable sur les différents périmètres, afin que je puisse générer des alertes là-dessus.
Toute piste est la bienvenue!
Merci d'avance.
Axil- Nombre de messages : 5
Date d'inscription : 29/08/2019
Re: Comparer la volatilité de courbes d'évolution d'une mesure
Alors tu as changé de problème : Il ne s'agit plus de comparer des pays, mais de traiter des évolutions pays par pays.
Pour la qualité d'un ajustement linéaire, tu as un outil tout fait, le coefficient de corrélation. Et il est indépendant par construction de la taille des données.
C'est un peu bizarre que tu parles de régression sans y penser immédiatement.
Cordialement.
Pour la qualité d'un ajustement linéaire, tu as un outil tout fait, le coefficient de corrélation. Et il est indépendant par construction de la taille des données.
C'est un peu bizarre que tu parles de régression sans y penser immédiatement.
Cordialement.
gg- Nombre de messages : 2174
Date d'inscription : 10/01/2011
Re: Comparer la volatilité de courbes d'évolution d'une mesure
Merci beaucoup, je fais de l'informatique, les statistiques c'est un truc que j'ai fait dans une autre vie, donc ce n'est pas si "bizarre" que ça de ne pas y penser tout de suite! Pour me cacher derrière mon doigt, je dirais que la personne qui m'avait demandé de le faire appelle la qualité d'ajustement "volatilité" ce qui m'a induit en erreur. Ceci dit, oui c'était pour comparer des pays selon leurs évolutions respectives, mais si la croissance c'est la pente de la droite de régression linéaire, au-delà d'un certain seuil de coefficient de corrélation je dirai qu'il n'y a rien à tirer de cette droite, est-ce un raisonnement correcte?
Axil- Nombre de messages : 5
Date d'inscription : 29/08/2019
Re: Comparer la volatilité de courbes d'évolution d'une mesure
Oui, c'est une façon de faire classique. Bien qu'il n'existe pas de règle statistique disant à partir de combien un coefficient de régression est significatif. Il y a bien un test de non nullité, mais qui n'est pas très informatif.
Cordialement.
Cordialement.
gg- Nombre de messages : 2174
Date d'inscription : 10/01/2011
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