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Comment savoir combien de simulations lancer ?

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Comment savoir combien de simulations lancer ?

Message par zezima le Mer 12 Juil 2017 - 9:37

Bonjour,

Je me posais une question, combien de simulations faut-il lancer pour être certain que notre mesure sera faite avec précision (avec peu de variabilité).

Par exemple, si on veut simuler le risque alpha d'un test de student sur des échantillons de lois normales de taille n=100, comment peut-on calculer notre précision ?
Il y a un calcul sous-jacent non ?

Cela me paraît un peu gros, mais faut-il simuler des simulations pour évaluer la variabilité de notre réponse ?

Merci d'avance pour vos idées
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Re: Comment savoir combien de simulations lancer ?

Message par gg le Mer 12 Juil 2017 - 11:35

Bonjour.

Avec des simulations aléatoires, on ne peut pas calculer la précision tout au plus donner des intervalles de confiance. Mais si le générateur pseudo aléatoire est correct, on est très près d'un tirage théorique, et on a toutes les règles des probabilités pour obtenir des intervalles de confiance.

Cordialement.

gg

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Re: Comment savoir combien de simulations lancer ?

Message par Ayana le Mer 12 Juil 2017 - 12:09

Il y a un excellent papier de Burton, publie dans Statistics in medicine sur le design d'études de simulations, ainsi qu'un excellent article de Ian White sur la fonction simsum de stats qui t'aideront. Dans l'article de Ian, il y a la formule pour calculer l'erreur de monte carlo lorsqu'on estime l'erreur alpha, donc si tu fixes ton erreur (la precision) tu peux retrouver le nombre de simulations nécessaires correspondant.
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Re: Comment savoir combien de simulations lancer ?

Message par zezima le Mer 12 Juil 2017 - 14:08

Merci pour vos réponse.

Oui, c'est un super article (Burton), jolie guideline de A à Z !
Merci beaucoup, c'est ce que je cherchais !
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zezima

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Re: Comment savoir combien de simulations lancer ?

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