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Intégral double avec méthode Monte Carlo

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Intégral double avec méthode Monte Carlo

Message par joecastro le Sam 13 Mai 2017 - 0:09

Salut
Alors voilà. Je cherche à calculer une approximation de l'intégral double avec la méthode Monte-Carlo.
quelqu'un peu m'aide?
Merci

Integ{0, +oo} Integ{0,x} exp(-x-y) dy dx

la valeur exate est bien entendu de 0.5


Dernière édition par joecastro le Sam 13 Mai 2017 - 13:30, édité 1 fois

joecastro

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Re: Intégral double avec méthode Monte Carlo

Message par Eric Wajnberg le Sam 13 Mai 2017 - 4:18

Puisque votre question concerne R, je vous conseille d'utiliser le package cubature qui permet de faire des doubles intégrations, mais pas - je pense - par une méthode de Monte Carlo.

Il y a des exemples sur le web.

HTH, Eric.
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Eric Wajnberg

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