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Test Dickey-Fuller

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Test Dickey-Fuller

Message par niaboc le Lun 20 Mar 2017 - 19:32

Bonjour,

je m'intéresse à la sortie du test de Dickey-Fuller de la proc ARIMA :

Code:
proc arima data=;
 identify var=Xt stationarity=(dickey);
run;

En sortie de cette procédure, il y a une validation de la racine unitée qui se fait par étape en fonction des résultats des tests des différents modèles.
1) Zero Mean> Xt=Xt-1
2) Single Mean> Xt=c + Xt-1
3) Trend> Xt= C+ Xt-1 + B*t

Avec SAS, on peut lire les résultats des tests de la statistique Tau et de Fisher pour suivre le procédé de validation de la racine unitée comme bien expliqué dans ce document (page 56):
http://www.univ-orleans.fr/deg/masters/ESA/CH/CoursSeriesTemp_Chap2.pdf


On commence donc par le modèle 3).
Si le test de racine unitaire est accepté (via le résultat SAS "Pr < Tau"), nous regardons le test F qui teste conjointement la présence de la racine unitaire et d'une tendance. Si le H0 du test F est accepté alors il faut tester le modèle 2 car le modèle 3 n'est pas adaptée (pas de tendance).
Par contre (et c'est ici que mon problème se situe!), si nous rejetons la présence d'une racine unitaire, alors le test F est systématiquement rejeté également... Je n'ai pas l'impression que SAS renvoie un test pour le coefficient Beta seul(de la tendance). Or si l'hypothèse de la tendance est rejetée, ce modèle n'est pas valide et il faudrait passer au modèle 2).

Existe-t-il un moyen de résoudre ce problème? et de récupérer la valeur de test de nullité de Beta?


Le seul moyen que j'ai trouvé actuellement est de regarder les résultats du deuxième modèle. Si je vois que le modèle 2) accepte largement une racine unitaire alors je me dis que l'hypothèse de la tendance du modèle 3) était la bonne... mais j'ai l'impression de bricoler et je ne suis pas certain de mon raisonnement.


Merci

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Re: Test Dickey-Fuller

Message par niaboc le Mer 29 Mar 2017 - 10:18

Bonjour,

Bon, c'est vrai que le test de DF est facile à refaire manuellement, du coup via une proc reg et ces MCO nous retrouvons toutes les infos manquantes, mais il est dommage de ne pas l'avoir intégré dans la proc Arima.

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