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Simuler des données "skewed" ou "kurtotiques"

2 participants

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Simuler des données "skewed" ou "kurtotiques" Empty Simuler des données "skewed" ou "kurtotiques"

Message par zezima Mar 7 Mar 2017 - 14:37

Bonjour,

J'essaie de représenter sur un graphique 3D l'impact du kurtosis et du skewness sur la variance d'un jeu de données.

J'aimerais simuler plusieurs jeux de données pour des valeurs choisies de skewness et de kurtosis.
Par exemple avoir un jeu de donnée qui aura un skewness de 5 et un kurtosis de 4 et ensuite évaluer sa variance.

J'ai essayé ces fonctions suivantes mais aucune ne donne les valeurs de skewness que je choisis :

Code:

rskt(n=1000,df=99,gamma=5)
rsn(1000,tau=5)
rsnorm(1000,0,2,5)

Quelqu'un connaît-il une fonction/astuce pour simuler le skewness et/ou le kurtosis ?

En vous remerciant d'avance.
zezima
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Simuler des données "skewed" ou "kurtotiques" Empty Re: Simuler des données "skewed" ou "kurtotiques"

Message par Eric Wajnberg Mar 7 Mar 2017 - 14:56

Un rapide search sur google donne ça :

http://stats.stackexchange.com/questions/48615/how-to-create-a-random-variables-in-a-simulation-using-skewness-and-kurtosis-as

http://stackoverflow.com/questions/4807398/how-to-generate-distributions-given-mean-sd-skew-and-kurtosis-in-r

Et pas mal d'autres pages..

HTH, Eric.
Eric Wajnberg
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Simuler des données "skewed" ou "kurtotiques" Empty Re: Simuler des données "skewed" ou "kurtotiques"

Message par zezima Mar 7 Mar 2017 - 16:05

Oui j'ai en effet trouvé ces liens en faisant ma rapide recherche google hier.

C'est dommage car le premier lien propose des liens vers du codage afin d'améliorer les valeurs du skewness et du kurtosis pour que la distribution tranformée soit plus proche d'une distribution normale.

Le second lien indique dans les réponses comment optimiser le skewness et le kurtosis d'une distribution à l'aide de la fonction de Jonhson.

Aucun des codes ou des avis dans les liens ne permettent de créer une distribution avec un kurtosis et un skewness choisis.
zezima
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Simuler des données "skewed" ou "kurtotiques" Empty Re: Simuler des données "skewed" ou "kurtotiques"

Message par Eric Wajnberg Mer 8 Mar 2017 - 6:09

Bizarre. Il m'avait semblé que le second lien propose une solution, au contraire. Désolé.

Cordialement, Eric.
Eric Wajnberg
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