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Lien entre variables quantitatives et qualitatives

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Lien entre variables quantitatives et qualitatives

Message par Carnas le Mar 23 Aoû 2016 - 21:26

Bonjour,

Dans le cadre d'un projet concernant la Finance et plus précisément l'interprétation de données financières,
je cherche à établir ou à infirmer un lien entre une variable qualitative et des variables quantitatives.

Les statistiques n'étant pas mon fort, je viens ici demander vos lumières.



Je vous donne le contexte :

J'ai récolté depuis 1 an et 3 mois des données concernant un certain nombre d'entreprises côtées en Bourse sur différentes places de marché (Nasdaq 100, Nasdaq Composite, CAC 40 etc.).

Ces données récoltées me donnent 4 informations :
- Sur quelle place de marché se trouve l'Entreprise.
- La capitalisation de l'entreprise.
- Le cours de l'action à chaque clôture (fin de la journée de Bourse) (NB : j'en déduis le taux de variation (%) entre la clôture du jour et la clôture de la veille.).
- Le cours le plus haut auquel est montée l'action au cours de la séance du jour.




Fort de ces informations, mes questions sont :

1) Comment connaître le lien qui pourrait exister entre la place de marché sur laquelle se trouve l'entreprise (correspondant à la donnée "Qualitative") et les taux de variations du cours de son action (la donnée quantitative) ?

2) La même question se pose sur le lien entre la place de marché et le cours le plus haut de la séance du jour ?

3) La même question se pose sur le lien entre la place de marché et la capitalisation de l'entreprise ?

De mon côté, avec mon niveau en statistiques, il me semble que je peux répondre aux questions 1), 2) et 3) en faisant une régression linéaire et en utilisant chaque variable qualitative (les différentes places de marché) en tant que variable indicatrice (dummy variable in english).
J'ai cependant l'impression que je rate quelque chose.


L'objectif de ces calculs est de pouvoir comparer les actions entre elles pour sélectionner les plus intéressantes. C'est pour cela que j'ai besoin de comprendre les liens existant entre ces différentes données.

Au vu de cet objectif, il faudrait en réalité que je prenne en compte les 4 informations : Place de marché; Capitalisation; Taux de variation à la clôture; Le cours plus haut en séance.

En effet, il faudrait que mon choix soit guidé à la fois par le taux de variation à la clôture, le cours le plus haut en séance et la capitalisation, puisque certaines actions ont un taux de variation à la clôture qui est faible mais ont un cours au plus haut qui est très élevé.
De plus, ces deux informations diffèrent selon la capitalisation de l'entreprise.. Se baser seulement sur le taux de variation à la clôture ne serait donc pas optimal.
Au vu de cette réalité, il serait donc optimal de sélectionner en se basant à la fois sur les 4 informations.

Seulement, je n'ai absolument aucune idée sur comment modéliser cela.



Merci de m'avoir lu,
J'ai conscience que mes questions et mon cas puisse être atypique et que j'ai sûrement omis un certain nombre d'informations dont vous auriez besoin.
N'hésitez pas à me demander toutes les précisions nécessaires.

Passez une bonne journée,

Amicalement

Carnas

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Re: Lien entre variables quantitatives et qualitatives

Message par Eric Wajnberg le Mer 24 Aoû 2016 - 6:30

Une régression entre variables qualitatives et quantitatives porte un nom : ca s'appelle une analyse de la variance, ou ANOVA (ou MANOVA dans sa version multivariée). D'ailleurs, dans la plupart des logiciels statistiques une ANOVA peut être faite avec un programme de régression et réciproquement.
L'ensemble des questions que vous posez revient à savoir s'il y a des différences entre les différentes modalités de la variable qualitative sur la ou les variables quantitative(s).

HTH, Eric.
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Eric Wajnberg

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