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Choix de seuil Valeurs Extrêmes

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Choix de seuil Valeurs Extrêmes

Message par Flo D le Jeu 7 Avr 2016 - 7:21

Bonjour à tous, j'ai posté hier dans la partie R mais cela n'avait pas vraiment sa place, du coup je remet en partie mon message ici !

Je débute dans les valeurs extrêmes et je souhaiterais déterminer un seuil (pour une méthode POT) autre que par détermination graphique. Il me semble avoir vu sur internet des algorithmes qui permettent de calculer un seuil "optimum" mais je ne trouve pas sur R une fonction qui puisse le faire directement (si au passage vous en avez une !).
Du coup, "mon idée" (puisqu'elle est inspirée à droite et à gauche par mes lectures) serait de faire un test du Chi2 sur des données à des différents seuils) afin de voir quel seuil serait le plus adapté. En gros je testerais une première fois mes données qui dépassent le seuil u1, je réaliserais un test du chi2 en comparant mes données avec une GPD ajustée avec les paramètres estimés grace à ce seuil. Puis je réaliserais de nouveau ca avec un seuil u2, etc etc. Puis à la fin je choisirais le seuil qui donne la plus forte p-value.

J'aurais donc voulu savoir si cette idée est bonne ou non ? Ou si il y a des éléments que j'oublie et qui rende cette approche inutile.

Merci d'avance d'avoir pris le temps de lire ce message, espérant que vous pourrez me guider un petit peu !

Flo D

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