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traitement de la stationnarité d'une série temporelle
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traitement de la stationnarité d'une série temporelle
Bonjour;
j'ai une question à vous poser. SVP
pour le traitement de la stationnarité d'une série, j'ai appliqué le appliqué le test de Dickey-Fuller augmenté.
à l'issue du test, j'ai trouvé, pour le modèle 6, que la tendance est significativement différente de zéro ainsi que la constante.
j'ai trouvé également qu'il s'agit d'un processus stationnaire (la série n'a pas de racine unitaire).
ma question c'est: est ce que je passe directement à l'identification du modèle (méthode de box jenkins) ou je dois éliminer la tendance. et merci d'avance.
j'ai une question à vous poser. SVP
pour le traitement de la stationnarité d'une série, j'ai appliqué le appliqué le test de Dickey-Fuller augmenté.
à l'issue du test, j'ai trouvé, pour le modèle 6, que la tendance est significativement différente de zéro ainsi que la constante.
j'ai trouvé également qu'il s'agit d'un processus stationnaire (la série n'a pas de racine unitaire).
ma question c'est: est ce que je passe directement à l'identification du modèle (méthode de box jenkins) ou je dois éliminer la tendance. et merci d'avance.
radain- Nombre de messages : 8
Date d'inscription : 07/06/2015
Re: traitement de la stationnarité d'une série temporelle
Bonjour,
tu peux passer directement à l'identification. Tu verras avec les corrélogrammes que tu devras surement différencier ta série pour éliminer la tendance.
Niaboc
tu peux passer directement à l'identification. Tu verras avec les corrélogrammes que tu devras surement différencier ta série pour éliminer la tendance.
Niaboc
niaboc- Nombre de messages : 1001
Age : 37
Localisation : Paris
Date d'inscription : 05/05/2008
Re: traitement de la stationnarité d'une série temporelle
Bonjour,
Merci pour votre réponse.
au lieu de différencier la série. est ce que je peux estimer la tendance, puis je la retranche de la série?
Merci pour votre réponse.
au lieu de différencier la série. est ce que je peux estimer la tendance, puis je la retranche de la série?
radain- Nombre de messages : 8
Date d'inscription : 07/06/2015
Re: traitement de la stationnarité d'une série temporelle
Oui, rien ne t'empêche de le faire.
niaboc- Nombre de messages : 1001
Age : 37
Localisation : Paris
Date d'inscription : 05/05/2008
radain- Nombre de messages : 8
Date d'inscription : 07/06/2015
Re: traitement de la stationnarité d'une série temporelle
svp, est ce que je peux utiliser les moindres carrés ordinaire pour estimer la tendance?
radain- Nombre de messages : 8
Date d'inscription : 07/06/2015
Re: traitement de la stationnarité d'une série temporelle
Oui, rien ne t'empêche de le faire ;-).
niaboc- Nombre de messages : 1001
Age : 37
Localisation : Paris
Date d'inscription : 05/05/2008
radain- Nombre de messages : 8
Date d'inscription : 07/06/2015
Re: traitement de la stationnarité d'une série temporelle
oui rien ne t'empêche de le faire.
Désolé...pas pu m'en empêcher....
Désolé...pas pu m'en empêcher....
Nik- Nombre de messages : 1606
Date d'inscription : 23/05/2008
Re: traitement de la stationnarité d'une série temporelle
Rien ne t'empêchait de le faire en même temps...
niaboc- Nombre de messages : 1001
Age : 37
Localisation : Paris
Date d'inscription : 05/05/2008
Re: traitement de la stationnarité d'une série temporelle
bjr
comment je le fais en même temps?
comment je le fais en même temps?
radain- Nombre de messages : 8
Date d'inscription : 07/06/2015
Re: traitement de la stationnarité d'une série temporelle
radain a écrit:bjr
comment je le fais en même temps?
:-) Je parlais à Nik en Fait.
niaboc- Nombre de messages : 1001
Age : 37
Localisation : Paris
Date d'inscription : 05/05/2008
Re: traitement de la stationnarité d'une série temporelle
ok, merci tout les deux.
radain- Nombre de messages : 8
Date d'inscription : 07/06/2015
Re: traitement de la stationnarité d'une série temporelle
Désolé et sans moquerie vis à vis de l'auteur, mais je suis au bord des larmes après avoir lu ce topic lol.
Re: traitement de la stationnarité d'une série temporelle
Mais pourkoi joyeux_lapin13, je suis débitante dans le domaine.
radain- Nombre de messages : 8
Date d'inscription : 07/06/2015
Re: traitement de la stationnarité d'une série temporelle
@Radain : Rien ne t'empêche d'être débutante en même temps...
@Joyeux Lapin : Rien ne t'empêche d'être débutante en même temps...
Radain, n'essaye pas de répondre à ces phrases, c'est juste un petit craquage mental de notre part
[FIN DU N'IMPORTE QUOI]
@Joyeux Lapin : Rien ne t'empêche d'être débutante en même temps...
Radain, n'essaye pas de répondre à ces phrases, c'est juste un petit craquage mental de notre part
[FIN DU N'IMPORTE QUOI]
Nik- Nombre de messages : 1606
Date d'inscription : 23/05/2008
Re: traitement de la stationnarité d'une série temporelle
Non ce n'était pas adressé à l'auteur du topic mais uniquement à l'échange entre Nik et Niaboc.
Re: traitement de la stationnarité d'une série temporelle
Bonjour,
Les séries chronologiques sont souvent basées sur une "intuition forte" en effet la première chose à faire avant de modéliser c'est d'avoir de l'intuition ( comme dans toutes modélisations ).
Trace ton graphique, s'il y a une tendance déterministe, elle devrait être visible sur le graphique ( déterministe <=> marqué par le temps ) de même faire ensuite une acf te permet de confirmer ton intuition car l'acf sera linéaire ( si la tendance est linéaire ).
Dans le test de DF, tu trouves une tendance déterministe et aucune tendance aléatoire, qui dit tendnace déterministe dit estimation, les MCO c'est bien mais les MCG c'est mieux ( en général ).
Tu dis j'ai trouvé un processus staionnaire car la série n'a pas de racine unitaire mais elle a une tendnace déterminsite, il convient de l'estimer et ensuite tu testes si ton résidus est un BB, si oui tu t'arrêtes la, si non tu le modélsie par un ARMA.
Les séries chronologiques sont souvent basées sur une "intuition forte" en effet la première chose à faire avant de modéliser c'est d'avoir de l'intuition ( comme dans toutes modélisations ).
Trace ton graphique, s'il y a une tendance déterministe, elle devrait être visible sur le graphique ( déterministe <=> marqué par le temps ) de même faire ensuite une acf te permet de confirmer ton intuition car l'acf sera linéaire ( si la tendance est linéaire ).
Dans le test de DF, tu trouves une tendance déterministe et aucune tendance aléatoire, qui dit tendnace déterministe dit estimation, les MCO c'est bien mais les MCG c'est mieux ( en général ).
Tu dis j'ai trouvé un processus staionnaire car la série n'a pas de racine unitaire mais elle a une tendnace déterminsite, il convient de l'estimer et ensuite tu testes si ton résidus est un BB, si oui tu t'arrêtes la, si non tu le modélsie par un ARMA.
jacknife_bootstrap- Nombre de messages : 7
Date d'inscription : 02/07/2015
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