correlation entre N elements

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correlation entre N elements

Message par lukebalthazar le Jeu 10 Juil 2014 - 6:33

bonjour,

remarque liminaire : je n'ai quasiment aucune connaissance en statistiques....

voila ce que je cherche(rais) a faire sans meme savoir si cela est possible....

je cherche a definir un ensemble de variables aleatoires (des cours de bourse) dont la correlation "moyenne" (hu, je sens que je viens de dire une heresie....) est la plus proche possible de 0 c'est a dire, dans ma comprehension des choses, de minimiser l'interdependance de chaque elements.

je comprends la correlation entre 2 variables, mais je ne sais pas comment faire par exemple pour choisir 3 variables parmi 10 qui minimiserait donc la correlation d'une variable par rapport au 2 autres.

ma question est donc simple : est ce possible et si oui (je l'imagine quand meme....) vers quels tests, quelles fonctions, dois je me tourner ?
je vous remercie d'avance

lukebalthazar

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Re: correlation entre N elements

Message par gg le Sam 12 Juil 2014 - 17:31

Bonjour.

Il y a sans doute des moyens (voir "iconographie des corrélations"). Mais je doute qu'on puisse faire quelque chose de sérieux sans se former sérieusement en statistiques.

Bonne chance !

gg

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