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Message par MSLK le Ven 25 Avr 2014 - 16:09

Bonjour à tous,
Je cherche à optimser la fonction de vraisemblance en dimension 2 (Y=(Y1,Y2)'). J'ai plusieurs paramètres à estimer (moyenne de la variable Y1, moy de la variable Y2, variance (qui est la même pour les deux variables), le paramètre de corrélation rho. J'ai utilisé la fonction optim dans R, mais j'aimerai bien rajouter une contrainte que pour le paramètre de corrélation pour que la fonction m'estime des valeurs comprises entre -1 et 1. Est ce que c'est possible ?

Merci beaucoup pour votre réponse
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Message par Nik le Mer 30 Avr 2014 - 6:27

Bonjour,

Je ne suis pas au top sur ces questions mais comme l'estimation sous contrainte revient régulièrement j'avais trouvé ceci :
constrOptim
Je pense que ça peut répondre à ta demande mais sans certitude.

Au passage, je pense qu'il serait intéressant (si tu es ok) que tu postes ton code avec l'utilisation d'optim (ou constrOptim) sur une fonction de vraisemblance avec 2D. ça pourrait servir à d'autres.

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Message par MSLK le Mer 30 Avr 2014 - 8:02

Merci Nick pour ta réponse. Je vais essayer cette commande et si ça marche, je posterai mon code.
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