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comparaison modèle AIC

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comparaison modèle AIC

Message par niaboc le Mer 18 Déc 2013 - 16:56

Bonjour,

a-t-on le droit de comparer des modèles avec l'AIC, dont les hypothèses de construction sont différents?

Exemple : comparer un modèle exponentielle et un modèle de Weibull.
je suis sur les mêmes données, mais ce sont deux formes de vraisemblances différentes, d'ou ma question...

Merci


Dernière édition par niaboc le Ven 20 Déc 2013 - 7:44, édité 1 fois

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Re: comparaison modèle AIC

Message par Nik le Jeu 19 Déc 2013 - 19:17

Salut,

oui à ceci près qu'il faut s'assurer que la constante de la log-vraisemblance est bien conservée pour le calcul de l'AIC car justement en général les log-vraisemblances sont données sans la constante que l'on présuppose souvent comme identique dans les comparaisons de modèle (ie la pplupart du temps on compare des modèles avec la même famille de distrib)

Donc à voir suivant ce que fourni ton logiciel.

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Re: comparaison modèle AIC

Message par niaboc le Ven 20 Déc 2013 - 7:46

D'accord,

je vais me renseigner sur la constante... Je travaille sous SAS, et je crois bien que toi c'est R le logiciel que tu maîtrises le plus  Smile , donc je ne te pose même pas la question, je vais rechercher ça!

Merci!


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Re: comparaison modèle AIC

Message par droopy le Ven 20 Déc 2013 - 8:52

Bonjour,

les comparaisons ne s'effectuent-elles pas plus sur l'AICc que sur l'AIC ?

Cdlt

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Re: comparaison modèle AIC

Message par Nik le Sam 28 Déc 2013 - 15:07


les comparaisons ne s'effectuent-elles pas plus sur l'AICc que sur l'AIC ?
Sauf si ma mémoire est défaillante à ce sujet (c'est pas impossible car on rentre quand même dans des choses assez pointues), on utilise l'AIC si on a un ratio n/k suffisant. Ceci étant dit, on peut toujours prendre l'AICc dans le doute car il converge avec l'AIC pour les n/k élevés.

Pour SAS, effectivement je ne peux rien pour toi Wink

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Re: comparaison modèle AIC

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