Forum de Statistiques
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Les posteurs les plus actifs de la semaine
Aucun utilisateur

Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache
Voir le deal
64.99 €

ANOVA et moindres carrés généralisés

2 participants

Aller en bas

ANOVA et moindres carrés généralisés Empty ANOVA et moindres carrés généralisés

Message par niaboc Lun 22 Juil 2013 - 13:41

Bonjour,

dans le cas d'une ANOVA où l'on s'aperçoit qu'il y a hétéroscédasticité.

Peut-on réalisé les moindres carrés pondérés?
la matrice de variance étant connue... ça résoudrait les problèmes d'hétéroscédasticité et il ne faudrait presque que la normalité des résidus pour valider l'ANOVA.
Le estimateurs sont également sans biais, donc ne changerait pas trop par rapport au MCO et les tests relatifs à l'ANOVA sont possibles!?

Mais ne trouvant rien qui en parle, je me dis que cette pratique n'est peut-êtres pas légitime??
si non pourquoi??

Merci

Niaboc
niaboc
niaboc

Nombre de messages : 1001
Age : 37
Localisation : Paris
Date d'inscription : 05/05/2008

Revenir en haut Aller en bas

ANOVA et moindres carrés généralisés Empty Re: ANOVA et moindres carrés généralisés

Message par Nik Lun 22 Juil 2013 - 14:22

Peut-on réalisé les moindres carrés pondérés?
oui si les hypothèses du modèle linéaire sont finalement respectées.

Mais ne trouvant rien qui en parle, je me dis que cette pratique n'est peut-êtres pas légitime??
C'est pas que c'est pas légitime mais c'est que tu as de forts à priori sur l'origine de l'hétéroscédasticité. En gros dans ce cas tu supposes que les erreurs sont homoscédastiques et c'est le plan d'expérience qui génère artificiellement des résidus hétéroscédastiques (de part la matrice chapeau).
Dans ce cadre tu peux corriger le biais sur l'estimateur de variance des résidus directement avec les moindres carrés pondérés.
Mais bon, c'est quand même un à priori très fort qui nécessite une forte connaissance du phénomène étudié.

Nik

Nik

Nombre de messages : 1606
Date d'inscription : 23/05/2008

Revenir en haut Aller en bas

ANOVA et moindres carrés généralisés Empty Re: ANOVA et moindres carrés généralisés

Message par niaboc Lun 22 Juil 2013 - 14:53

Donc il vaut mieux ne pas faire de MCP en cas d'hétéroscédasticité en ANOVA. Car l'hypothèse que l'hétéroscédasticité dépende essentiellement des variables quantitatives de l'ANOVA est est a priori trop fort => les MCP risquent d'être biaisé, alros que les MCO ne le sont pas.

Est-ce bien résumé?

la matrice de variance covariance de White ne pourrait pas être utilisée, pour parer ce défaut d'homoscédasticité?
niaboc
niaboc

Nombre de messages : 1001
Age : 37
Localisation : Paris
Date d'inscription : 05/05/2008

Revenir en haut Aller en bas

ANOVA et moindres carrés généralisés Empty Re: ANOVA et moindres carrés généralisés

Message par Nik Lun 22 Juil 2013 - 15:06

Oui c'est assez bien résumé, c'est l'idée à retenir en tout cas.

la matrice de variance covariance de White ne pourrait pas être utilisée, pour parer ce défaut d'homoscédasticité?
Je ne sais pas ce que désigne ces termes.

Nik

Nombre de messages : 1606
Date d'inscription : 23/05/2008

Revenir en haut Aller en bas

ANOVA et moindres carrés généralisés Empty Re: ANOVA et moindres carrés généralisés

Message par niaboc Lun 22 Juil 2013 - 15:15

http://www.gate.cnrs.fr/perso/fournier/Notes_de_cours/Econometrie/3_Heteroscedasticite.pdf

slide 16 et 17.

Mais en fait je crois que c'est une connerie car en fait c'est simplement pour estimer la matrice de variance covariance des estimateurs, mais pas résidus...
niaboc
niaboc

Nombre de messages : 1001
Age : 37
Localisation : Paris
Date d'inscription : 05/05/2008

Revenir en haut Aller en bas

ANOVA et moindres carrés généralisés Empty Re: ANOVA et moindres carrés généralisés

Message par Contenu sponsorisé


Contenu sponsorisé


Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum