Forum de Statistiques
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Les posteurs les plus actifs de la semaine
Aucun utilisateur

Le deal à ne pas rater :
Google Pixel 7 5G – Smartphone 6,3″ OLED FHD+ 8 Go + 128 Go
316 €
Voir le deal

Généréer une matrice de variance-covariance

2 participants

Aller en bas

variance - Généréer une matrice de variance-covariance Empty Généréer une matrice de variance-covariance

Message par Ayana Mer 20 Mar 2013 - 16:38

Bonjour,

Pour une étude de simulations, je dois générer des covariables normales pouvant être corrélées ou non entre elles. Pour cela, j'utilise une distribution multivariée normale, pour laquelle je dois spécifier une matrice de variance/covariance. Je souhaite pouvoir générer aléatoirement cette matrice, le soucis étant qu'il y a la contrainte qu'elle doit être définie positive...
Existe-t-il une méthode pour générer "à coup sûr" des matrices définies positives? Parce que bon il y a bien la méthode artisanale de générer la matrice et regarder a posteriori les valeurs propres, mais niveau optimisation... Et comme mes souvenirs d'algèbre sont assez vagues...
Merci de votre aide

Ayana
Ayana
Ayana

Nombre de messages : 550
Localisation : Londres
Date d'inscription : 18/08/2009

Revenir en haut Aller en bas

variance - Généréer une matrice de variance-covariance Empty Re: Généréer une matrice de variance-covariance

Message par Nik Mer 20 Mar 2013 - 18:03

Salut,

tu peux regarder la fonction genPositiveDefMat() du package clusterGeneration.

Nik


Nik

Nombre de messages : 1606
Date d'inscription : 23/05/2008

Revenir en haut Aller en bas

variance - Généréer une matrice de variance-covariance Empty Re: Généréer une matrice de variance-covariance

Message par Ayana Mer 20 Mar 2013 - 18:10

Merci merci!! Ca devrait me sauver Very Happy

Ayana
Ayana
Ayana

Nombre de messages : 550
Localisation : Londres
Date d'inscription : 18/08/2009

Revenir en haut Aller en bas

variance - Généréer une matrice de variance-covariance Empty Re: Généréer une matrice de variance-covariance

Message par Contenu sponsorisé


Contenu sponsorisé


Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut


 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum