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Généréer une matrice de variance-covariance
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Généréer une matrice de variance-covariance
Bonjour,
Pour une étude de simulations, je dois générer des covariables normales pouvant être corrélées ou non entre elles. Pour cela, j'utilise une distribution multivariée normale, pour laquelle je dois spécifier une matrice de variance/covariance. Je souhaite pouvoir générer aléatoirement cette matrice, le soucis étant qu'il y a la contrainte qu'elle doit être définie positive...
Existe-t-il une méthode pour générer "à coup sûr" des matrices définies positives? Parce que bon il y a bien la méthode artisanale de générer la matrice et regarder a posteriori les valeurs propres, mais niveau optimisation... Et comme mes souvenirs d'algèbre sont assez vagues...
Merci de votre aide
Ayana
Pour une étude de simulations, je dois générer des covariables normales pouvant être corrélées ou non entre elles. Pour cela, j'utilise une distribution multivariée normale, pour laquelle je dois spécifier une matrice de variance/covariance. Je souhaite pouvoir générer aléatoirement cette matrice, le soucis étant qu'il y a la contrainte qu'elle doit être définie positive...
Existe-t-il une méthode pour générer "à coup sûr" des matrices définies positives? Parce que bon il y a bien la méthode artisanale de générer la matrice et regarder a posteriori les valeurs propres, mais niveau optimisation... Et comme mes souvenirs d'algèbre sont assez vagues...
Merci de votre aide
Ayana
Ayana- Nombre de messages : 550
Localisation : Londres
Date d'inscription : 18/08/2009
Re: Généréer une matrice de variance-covariance
Salut,
tu peux regarder la fonction genPositiveDefMat() du package clusterGeneration.
Nik
tu peux regarder la fonction genPositiveDefMat() du package clusterGeneration.
Nik
Nik- Nombre de messages : 1606
Date d'inscription : 23/05/2008
Re: Généréer une matrice de variance-covariance
Merci merci!! Ca devrait me sauver
Ayana
Ayana
Ayana- Nombre de messages : 550
Localisation : Londres
Date d'inscription : 18/08/2009
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