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Message par Ayana le Mer 20 Mar 2013 - 16:38

Bonjour,

Pour une étude de simulations, je dois générer des covariables normales pouvant être corrélées ou non entre elles. Pour cela, j'utilise une distribution multivariée normale, pour laquelle je dois spécifier une matrice de variance/covariance. Je souhaite pouvoir générer aléatoirement cette matrice, le soucis étant qu'il y a la contrainte qu'elle doit être définie positive...
Existe-t-il une méthode pour générer "à coup sûr" des matrices définies positives? Parce que bon il y a bien la méthode artisanale de générer la matrice et regarder a posteriori les valeurs propres, mais niveau optimisation... Et comme mes souvenirs d'algèbre sont assez vagues...
Merci de votre aide

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Message par Nik le Mer 20 Mar 2013 - 18:03

Salut,

tu peux regarder la fonction genPositiveDefMat() du package clusterGeneration.

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Message par Ayana le Mer 20 Mar 2013 - 18:10

Merci merci!! Ca devrait me sauver Very Happy

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