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Estimation effets fixes modèle fixes vs mixte
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Estimation effets fixes modèle fixes vs mixte
Bonjour,
J'estime des effets fixes dans un modèle à effets fixes uniquement du type : y= X.beta + e
J'utilise les moindres carrés pour leur estimation, telle que : beta_chapeau = [(X'.X)][/-1].X'.y
J'utilise ensuite un modèle mixte avec la même matrice X, telle que : y=X.beta + Zu + e
Mes estimations d'effets reposent sur les équations du BLUP (la variance est estimée préalablement par REML).
En comparant mes effets fixes, je ne trouve pas la même chose!
Pour une bonne comparaison, j'ai centré mes effets fixes et même sans retrouver les mêmes valeurs je ne retrouve pas les mêmes classements, c'est qui me dérange le plus.
Est ce attendu?
Merci d'avance pour vos réponses,
Bien cordialement,
Nicolas.
J'estime des effets fixes dans un modèle à effets fixes uniquement du type : y= X.beta + e
J'utilise les moindres carrés pour leur estimation, telle que : beta_chapeau = [(X'.X)][/-1].X'.y
J'utilise ensuite un modèle mixte avec la même matrice X, telle que : y=X.beta + Zu + e
Mes estimations d'effets reposent sur les équations du BLUP (la variance est estimée préalablement par REML).
En comparant mes effets fixes, je ne trouve pas la même chose!
Pour une bonne comparaison, j'ai centré mes effets fixes et même sans retrouver les mêmes valeurs je ne retrouve pas les mêmes classements, c'est qui me dérange le plus.
Est ce attendu?
Merci d'avance pour vos réponses,
Bien cordialement,
Nicolas.
nicolasB- Nombre de messages : 7
Date d'inscription : 24/10/2011
Re: Estimation effets fixes modèle fixes vs mixte
oui c'est attendu car déjà tu as sans doute estimé ton modèle à effet fixe selon le cadre des moindres carrés alors que ton modèle à effet mixte est fait via REML.
Ensuite tu ajoute des effets dans ton modèle aléatoire donc nécessairement, la prise en compte de ces effets aléatoires modifie la valeur des paramètres des effets fixes sinon ça n'aurait aucun sens d'ajouter un effet aléatoire.
La bonne procédure pour vérifier l'intérêt d'une partie aléatoire est d'estimer le modèle fixe via un GLS et ensuite de comparer au modèla aléatoire estimé au maximum de vraisemblance.
Nik
Ensuite tu ajoute des effets dans ton modèle aléatoire donc nécessairement, la prise en compte de ces effets aléatoires modifie la valeur des paramètres des effets fixes sinon ça n'aurait aucun sens d'ajouter un effet aléatoire.
La bonne procédure pour vérifier l'intérêt d'une partie aléatoire est d'estimer le modèle fixe via un GLS et ensuite de comparer au modèla aléatoire estimé au maximum de vraisemblance.
Nik
Nik- Nombre de messages : 1606
Date d'inscription : 23/05/2008
Re: Estimation effets fixes modèle fixes vs mixte
Mais en théorie, les paramètres fixes ne 'bougent' pas. Car les variables aléatoires doivent être non-corrélées aux variables fixes (sous peine de biaiser les estimations de ces dernières). La variance diminue...Nik a écrit:
Ensuite tu ajoute des effets dans ton modèle aléatoire donc nécessairement, la prise en compte de ces effets aléatoires modifie la valeur des paramètres des effets fixes sinon ça n'aurait aucun sens d'ajouter un effet aléatoire.
niaboc- Nombre de messages : 1001
Age : 37
Localisation : Paris
Date d'inscription : 05/05/2008
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