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Estimation effets fixes modèle fixes vs mixte

3 participants

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modele - Estimation effets fixes modèle fixes vs mixte  Empty Estimation effets fixes modèle fixes vs mixte

Message par nicolasB Jeu 9 Aoû 2012 - 10:06

Bonjour,

J'estime des effets fixes dans un modèle à effets fixes uniquement du type : y= X.beta + e
J'utilise les moindres carrés pour leur estimation, telle que : beta_chapeau = [(X'.X)][/-1].X'.y

J'utilise ensuite un modèle mixte avec la même matrice X, telle que : y=X.beta + Zu + e
Mes estimations d'effets reposent sur les équations du BLUP (la variance est estimée préalablement par REML).

En comparant mes effets fixes, je ne trouve pas la même chose!
Pour une bonne comparaison, j'ai centré mes effets fixes et même sans retrouver les mêmes valeurs je ne retrouve pas les mêmes classements, c'est qui me dérange le plus.

Est ce attendu?

Merci d'avance pour vos réponses,
Bien cordialement,

Nicolas.

nicolasB

Nombre de messages : 7
Date d'inscription : 24/10/2011

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modele - Estimation effets fixes modèle fixes vs mixte  Empty Re: Estimation effets fixes modèle fixes vs mixte

Message par Nik Ven 10 Aoû 2012 - 12:00

oui c'est attendu car déjà tu as sans doute estimé ton modèle à effet fixe selon le cadre des moindres carrés alors que ton modèle à effet mixte est fait via REML.
Ensuite tu ajoute des effets dans ton modèle aléatoire donc nécessairement, la prise en compte de ces effets aléatoires modifie la valeur des paramètres des effets fixes sinon ça n'aurait aucun sens d'ajouter un effet aléatoire.

La bonne procédure pour vérifier l'intérêt d'une partie aléatoire est d'estimer le modèle fixe via un GLS et ensuite de comparer au modèla aléatoire estimé au maximum de vraisemblance.

Nik

Nik

Nombre de messages : 1606
Date d'inscription : 23/05/2008

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modele - Estimation effets fixes modèle fixes vs mixte  Empty Re: Estimation effets fixes modèle fixes vs mixte

Message par niaboc Mar 10 Sep 2013 - 12:29

Nik a écrit:
Ensuite tu ajoute des effets dans ton modèle aléatoire donc nécessairement, la prise en compte de ces effets aléatoires modifie la valeur des paramètres des effets fixes sinon ça n'aurait aucun sens d'ajouter un effet aléatoire.
Mais en théorie, les paramètres fixes ne 'bougent' pas. Car les variables aléatoires doivent être non-corrélées aux variables fixes (sous peine de biaiser les estimations de ces dernières). La variance diminue...
niaboc
niaboc

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